Отображение 1 - 20 результаты of 49 для поиска 'Pergamenshchikov, Serguei M.', время запроса: 0.03сек. Отмена результатов
  1. 1
    Asymptotically optimal pointwise and minimax change-point detection for general stochastic models with a composite post-change hypothesis
    Полный текст
    Статья в журнале
  2. 2
    Quickest change-point detection in time series with unknown distributions
    Полный текст
    Статья в сборнике
  3. 3
    Asymptotically optimal pointwise and minimax quickest change-point detection for dependent data
    Полный текст
    Статья в журнале
  4. 4
    Minimax and pointwise sequential changepoint detection and identification for general stochastic models
    Полный текст
    Статья в журнале
  5. 5
    Stochastic modelling for the financial markets lectures notes for the courses "Stochastic Modelling" and "Theory of the Random Processes" taken by most Mathematics students and Economics students (Directions of training 01.03.01 – Mathematics and 38.04.01 – Economics)
    по Pergamenshchikov, Serguei M.
    Публикация 2017
    Книга
  6. 6
    Renewal theory and its applications lectures notes for the course "Stochastic modelling" taken by most Mathematics students and Economics students (directions of training 01.03.01 - Mathematics and 38.04.01 - Economics)
    по Pergamenshchikov, Serguei M.
    Публикация 2020
    Полный текст
    Электронная книга
  7. 7
    Sequential analysis and its applications lectures notes
    по Pergamenshchikov, Serguei M.
    Публикация 2022
    Полный текст
    Электронная книга
  8. 8
    Stochastic modeling for the financial markets lectures notes for the courses "Methods of optimization" and "Stochastic modeling" taken by most Mathematics students and Economics students (directions of training 01.03.01 - Mathematics and 38.04.01 – Economics)
    по Pergamenshchikov, Serguei M.
    Публикация 2018
    Книга
  9. 9
    Optimal investment and consumption for Ornstein-Uhlenbeck spread financial markets with power utility
    Другие авторы: “...Pergamenshchikov, Serguei M....”
    Полный текст
    Статья в журнале
  10. 10
    Oracle inequalities for the stochastic differential equations
    Другие авторы: “...Pergamenshchikov, Serguei M....”
    Полный текст
    Статья в журнале
  11. 11
    Approximate hedging with constant proportional transaction costs in financial markets with jumps
    Другие авторы: “...Pergamenshchikov, Serguei M....”
    Полный текст
    Статья в журнале
  12. 12
    Model selection method for efficient signals processing from discrete data
    Другие авторы: “...Pergamenshchikov, Serguei M....”
    Полный текст
    Статья в сборнике
  13. 13
    Sharp oracle inequalities for drift estimation problems from discrete data
    Другие авторы: “...Pergamenshchikov, Serguei M....”
    Полный текст
    Статья в сборнике
  14. 14
    Ruin probabilities for a Lévy-driven generalised Ornstein-Uhlenbeck process
    по Kabanov, Andrej M.
    Опубликовано в: Finance and stochastics
    Другие авторы: “...Pergamenshchikov, Serguei M....”
    Полный текст
    Статья в журнале
  15. 15
    Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models
    Другие авторы: “...Pergamenshchikov, Serguei M....”
    Полный текст
    Статья в журнале
  16. 16
    In the insurance business risky investments are dangerous: the case of negative risk sums
    по Kabanov, Yuri
    Опубликовано в: Finance and stochastics
    Другие авторы: “...Pergamenshchikov, Serguei M....”
    Полный текст
    Статья в журнале
  17. 17
    Robust model selection for a semimartingale continuous time regression from discrete data
    Другие авторы: “...Pergamenshchikov, Serguei M....”
    Полный текст
    Статья в журнале
  18. 18
    Approximate hedging problem with transaction costs in stochastic volatility markets
    по Nguen, Thai Huu
    Опубликовано в: Mathematical finance
    Другие авторы: “...Pergamenshchikov, Serguei M....”
    Полный текст
    Статья в журнале
  19. 19
    Optimal investment and consumption on financial markets for power utility functions
    Другие авторы: “...Pergamenshchikov, Serguei M....”
    Полный текст
    Статья в сборнике
  20. 20
    Nonparametric estimation for an autoregressive model
    Другие авторы: “...Pergamenshchikov, Serguei M....”
    Полный текст
    Статья в журнале
Инструменты поиска: RSS-поток