Minimax and pointwise sequential changepoint detection and identification for general stochastic models

Minimax and pointwise sequential changepoint detection and identification for general stochastic models

This paper considers the problem of joint change detection and identification assuming multiple composite post-change hypotheses. We propose a multihypothesis changepoint detection-identification procedure that controls the probabilities of false alarm and wrong identification. We show that the prop...

Полное описание

Библиографическая информация
Опубликовано в: :	Journal of multivariate analysis Vol. 190. P. 104977
Главный автор:	Pergamenshchikov, Serguei M.
Другие авторы:	Tartakovsky, Alexander G., Spivak, Valentin S.
Формат:	Статья в журнале
Язык:	English
Предметы:	асимптотическая оптимальность стохастические модели эргодические марковские процессы статьи в журналах
Online-ссылка:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001000951

Похожие документы

Asymptotically optimal pointwise and minimax change-point detection for general stochastic models with a composite post-change hypothesis
по: Pergamenshchikov, Serguei M.

Asymptotically optimal pointwise and minimax quickest change-point detection for dependent data
по: Pergamenshchikov, Serguei M.

Quickest change-point detection in time series with unknown distributions
по: Pergamenshchikov, Serguei M.

Stochastic modelling for the financial markets lectures notes for the courses "Stochastic Modelling" and "Theory of the Random Processes" taken by most Mathematics students and Economics students (Directions of training 01.03.01 – Mathematics and 38.04.01 – Economics)
по: Pergamenshchikov, Serguei M.
Публикация: (2017)

Stochastic models
Публикация: (1990)

Renewal theory and its applications lectures notes for the course "Stochastic modelling" taken by most Mathematics students and Economics students (directions of training 01.03.01 - Mathematics and 38.04.01 - Economics)
по: Pergamenshchikov, Serguei M.
Публикация: (2020)

Оптимальное оценивание параметров диффузионных сигналов, наблюдаемых на фоне шумов малой интенсивности
по: Никифоров, Никита Игоревич

Stochastic networks and queues
по: Robert, Philippe
Публикация: (2003)

Model predictive control of constrained Markovian jump nonlinear stochastic systems and portfolio optimization under market frictions
по: Dombrovskii, Vladimir V. 1951-2021

Stochastic processes theory and methods
Публикация: (2001)

Sequential fixed accuracy estimation for nonstationary autoregressive processes
по: Konev, Victor V.

On uniform asymptotic normality of sequential estimates of the parameters in unstable autoregression
по: Konev, Victor V.

Identification and prediction for compound models
по: Dmitriev, Yury G.

Эргодические оценки стационарных вероятностей состояний марковской цепи с непрерывным временем
по: Гладких, Борис Афанасьевич

Конечные цепи Маркова
по: Кемени, Джон Дж
Публикация: (1970)

Non-asymptotic distribution of the sequential estimates of parameters in a first-order unstable autoregression with unknown mean
по: Konev, Victor V.

Nonparametric estimation for an autoregressive model
по: Arkoun, O.

Sequential analysis and its applications lectures notes
по: Pergamenshchikov, Serguei M.
Публикация: (2022)

Stochastic modeling for the financial markets lectures notes for the courses "Methods of optimization" and "Stochastic modeling" taken by most Mathematics students and Economics students (directions of training 01.03.01 - Mathematics and 38.04.01 – Economics)
по: Pergamenshchikov, Serguei M.
Публикация: (2018)

Управление с прогнозированием нелинейными стохастическими системами с марковскими скачками при ограничениях
по: Домбровский, Владимир Валентинович 1951-2021

Предельные теоремы для случайных процессов
по: Жакод, Жан
Публикация: (1994)

Stochastic modeling of microstructures
по: Sobczyk, Kazimierz
Публикация: (2001)

Design of model predictive control for constrained Markov jump linear systems with multiplicative noises and online portfolio selection
по: Dombrovskii, Vladimir V. 1951-2021

Динамическое программирование и марковские процессы
по: Ховард, Рональд А. 1934-
Публикация: (1964)

Adaptive efficient estimation for generalized semi‑Markov big data models
по: Barbu, Vlad Stefan

Competitive Markov decision processes
по: Filar, Jerzy A. 1949-
Публикация: (1997)

Discrete-time stochastic systems estimation and control
по: Soederstroem, Torsten
Публикация: (2002)

Прогнозирующее управление системами с марковскими скачками и авторегрессионным мультипликативным шумом с марковским переключением режимов
по: Домбровский, Владимир Валентинович 1951-2021

Stochastic calculus of variations in mathematical finance
по: Malliavin, Paul
Публикация: (2006)

Методы оптимального проектирования: Учебное пособие для вузов/
по: Батищев, Д. И. Дмитрий Иванович
Публикация: (1984)

Оптимальные стратегии прогнозирующего управления системами со случайными параметрами, описываемыми многомерной регрессионной моделью с марковским переключением режимов
по: Домбровский, Владимир Валентинович 1951-2021

Multiple Ito and Stratonovich stochastic integrals: approximations, properties, formulas
по: Kuznetsov, Dmitriy Feliksovich
Публикация: (2013)

Введение в теорию массового обслуживания
по: Гнеденко, Борис Владимирович 1912-1995
Публикация: (2005)

Imaging for Detection and Identification
по: Byrnes, Jim
Публикация: (2007)

Теория вероятностей
по: Лоэв, Мишель
Публикация: (1962)

Brownian motion and stochastic calculus
по: Karatzas, Ioannis
Публикация: (1991)

О критериях оптимальности систем дуального управления
по: Терпугов, Александр Федорович 1939-2009

Оптимальность и устойчивость Учебное пособие
по: Маськин, Никанор Михайлович
Публикация: (1994)

Необходимые условия оптимальности в одной негладкой задаче управления дискретными системами типа Вольтерра
по: Масталиев, Рашад Огтай оглы

Парето-оптимальные решения многокритериальных задач: научное издание/
по: Подиновский, В. В. Владислав Владимирович, et al.
Публикация: (1982)