О гарантированном оценивании параметров процесса авторегрессии с неизвестной дисперсией шума

О гарантированном оценивании параметров процесса авторегрессии с неизвестной дисперсией шума

Рассматривается модификация последовательных оценок, позволяющая уменьшить объем выборки, необходимой для получения оценок с заданной среднеквадратической точностью. Уменьшение объема выборки достигается за счет введения дополнительного шага для оценивания дисперсии шума процесса. Представлены модиф...

Полное описание

Библиографическая информация
Опубликовано в: :	Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 63. С. 53-61
Главный автор:	Воробейчиков, Сергей Эрикович
Другие авторы:	Пупков, Андрей Викторович
Формат:	Статья в журнале
Язык:	Russian
Предметы:	авторегрессионные процессы неасимптотическое оценивание гарантированная точность статьи в журналах
Online-ссылка:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001004238

Похожие документы

Parameter estimation with guaranteed accuracy for AR(1) by noised observations
по: Burkatovskaya, Yulia B.

Оценивание параметров непрерывной авторегрессии с использованием последовательной процедуры
по: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

Оценка параметра процесса авторегрессии первого порядка при наличии мешающего параметра
по: Воробейчиков, Сергей Эрикович

Guaranteed parameter estimation of ARARCH(1,1) with drifting parameter
по: Dogadova, Tatiana V.

Guaranteed parameter estimation of stochastic linear regression by sample of fixed size
по: Dogadova, Tatiana V.

Оценивание параметров непрерывной авторегрессии с использованием усеченной процедуры
по: Иванюк, Юлия Васильевна

Parameter estimation of an unstable autoregression by sample of fixed size
по: Dogadova, Tatiana V.

О последовательном оценивании параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
по: Хабарова, Елена Леонидовна

О гарантированном оценивании параметров диффузионных процессов при неполном наблюдении
по: Васильев, Вячеслав Артурович

Оценивание параметров модели авторегрессии первого порядка с дискретным временем
по: Иващенко, Анна Олеговна

Последовательный метод оценивания параметров модели непрерывной авторегрессии
по: Иващенко, Анна Олеговна

Truncated parameter estimation of AR(1) process with additive noise
по: Burkatovskaya, Yulia B.

О последовательном оценивании параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
по: Хабарова, Елена Леонидовна

Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process by noisy observations
по: Vorobeychikov, Sergey E.

Guaranteed point and interval estimators of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance
по: Vorobeychikov, Sergey E.

Adaptive prediction of Ornstein-Uhlenbeck process by observations with additive noise
по: Dogadova, Tatiana V.

Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance
по: Vorobeychikov, Sergey E.

Последовательное оценивание параметра модели устойчивой авторегрессии первого порядка с гарантированной точностью
по: Иващенко, Анна Олеговна

Model selection for the robust efficient signal processing observed with small Lévy noise
по: Beltaief, Slim

Об оценивании функции сноса в диффузионных процессах
по: Макарова, Ирина Алексеевна

Sharp oracle inequalities for the nonparametric signal estimation in the Lévy regression model
по: Beltaief, Slim

О последовательном оценивании параметров непрерывной авторегрессии
по: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

Sequential model selection method for a nonparametric autoregression
по: Arkoun, O.

Метод выбора модели для оценивания непараметрической регрессии с шумами Леви по дискретным наблюдениям
по: Повзун, Мария Анатольевна

Adaptive efficient estimation for generalized semi‑Markov big data models
по: Barbu, Vlad Stefan

Sharp oracle inequalities for drift estimation problems from discrete data
по: Galtchouk, L. I.

Adaptive robust efficient estimation methods in statistical models generated by fractal Poisson processes
по: Beltaief, Slim

Об асимптотической нормальности одноэтапного последовательного плана оценивания параметров непрерывной авторегрессии
по: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

Идентификация стохастических систем авторегрессионного типа с нелинейностями и бесконечной дисперсией шума диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.01
по: Марков, Александр Сергеевич
Публикация: (2009)

Фильтрация процесса, управляющего дисперсией нестацинарного гауссовского шума Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.13.16
по: Богданов, Александр Леонидович
Публикация: (1999)

Оценивание параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
по: Иващенко, Анна Олеговна

Оценивание параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
по: Иващенко, Анна Олеговна

Усеченное последовательное оценивание параметров непрерывной авторегрессии
по: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

О доверительном последовательном оценивании параметров стохастических динамических систем с условно-гауссовскими шумами
по: Воробейчиков, Сергей Эрикович

Скорейшее обнаружение разладки авторегрессионных процессов при неизвестной конечной модели
по: Пупков, Андрей Викторович

Последовательные процедуры оценивания параметров для авторегрессионной модели
по: Абдурасулзода, Дилшод

Гарантированное оценивание параметров порогового авторегрессионного процесса с условной неоднородностью
по: Буркатовская, Юлия Борисовна

О последовательном оценивании периодического сигнала на фоне аддитивных зависимых шумов авторегрессионного типа
по: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

О последовательном оценивании периодического сигнала на фоне аддитивных зависимых шумов авторегрессионного типа
по: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

Confidence estimation of autoregressive parameters based on noisy data
по: Konev, Victor V.