Анализ структурных сдвигов на рынке ценных бумаг России в период 2019-2022 гг.
Актуальность исследования обусловлена стремительностью изменения экономической и рыночной ситуаций в исследуемом периоде, при которых финансовый рынок в общем и рынок ценных бумаг в частности столкнулись с масштабным шоком, что повлекло за собой расшатывание устойчивости финансовой системы Ро...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Экономика № 63. С. 118-134 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001007125 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03837nab a2200349 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001007125 | ||
| 005 | 20231003150004.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 231002|2023 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988648/63/7 |2 doi | |
| 035 | |a koha001007125 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Покровская, Анастасия Витальевна |9 894982 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Анализ структурных сдвигов на рынке ценных бумаг России в период 2019-2022 гг. |c А. В. Покровская |
| 246 | 1 | 1 | |a Analysis of structural changes in the Russian securities market in the period 2019-2022 |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 33 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Актуальность исследования обусловлена стремительностью изменения экономической и рыночной ситуаций в исследуемом периоде, при которых финансовый рынок в общем и рынок ценных бумаг в частности столкнулись с масштабным шоком, что повлекло за собой расшатывание устойчивости финансовой системы России. Для того чтобы выявить признаки структурных сдвигов на рынке ценных бумаг России в исследуемом периоде, были выделены особенности российского рынка ценных бумаг; обозначены возможные причины структурных сдвигов; данные временного ряда со значениями доходности Индекса РТС были проверены на наличие тренда, сезонности, нормальности распределения и соответствия уровня шума нормальным значениям; с помощью модели машинного обучения SARIMAX были получены прогнозы на данных временного ряда, а также проверено соответствие остатков нормальным значениям; с помощью теста Чоу установлено наличие структурных сдвигов на рынке ценных бумаг России в исследуемом периоде. Кроме того, была проанализирована динамика распределения акций в базе расчета Индекса РТС по секторам экономики с целью установить, какие изменения произошли в обнаруженный нами период структурного сдвига на рынке ценных бумаг России. | |
| 653 | |a российский рынок ценных бумаг | ||
| 653 | |a структурный сдвиг | ||
| 653 | |a Индекс РТС | ||
| 653 | |a Чоу тест | ||
| 653 | |a SARIMAX, модель машинного обучения | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 894983 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Экономика |d 2023 |g № 63. С. 118-134 |x 1998-8648 |w 0210-38260 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001007125 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1007125 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1007125 |d 1007125 | ||
| 039 | |b 100 | ||