Анализ структурных сдвигов на рынке ценных бумаг России в период 2019-2022 гг. - Покровская, Анастасия Витальевна (Вестник Томского государственного университета. Экономика)
Актуальность исследования обусловлена стремительностью изменения экономической и рыночной ситуаций в исследуемом периоде, при которых финансовый рынок в общем и рынок ценных бумаг в частности столкнулись с масштабным шоком, что повлекло за собой расшатывание устойчивости финансовой системы России. Для того чтобы выявить признаки структурных сдвигов на рынке ценных бумаг России в исследуемом периоде, были выделены особенности российского рынка ценных бумаг; обозначены возможные причины структурных сдвигов; данные временного ряда со значениями доходности Индекса РТС были проверены на наличие тренда, сезонности, нормальности распределения и соответствия уровня шума нормальным значениям; с помощью модели машинного обучения SARIMAX были получены прогнозы на данных временного ряда, а также проверено соответствие остатков нормальным значениям; с помощью теста Чоу установлено наличие структурных сдвигов на рынке ценных бумаг России в исследуемом периоде. Кроме того, была проанализирована динамика распределения акций в базе расчета Индекса РТС по секторам экономики с целью установить, какие изменения произошли в обнаруженный нами период структурного сдвига на рынке ценных бумаг России.