Отслеживание точек разладки авторегрессионного сигнала

Отслеживание точек разладки авторегрессионного сигнала

Библиографическая информация
Опубликовано в: :	Материалы X-й Международной молодежной научной конференции "Математическое и программное обеспечение информационных, технических и экономических систем", Томск, 26-29 мая 2023 г. С. 120-123
Главный автор:	Пупков, Андрей Викторович
Формат:	Статья в сборнике
Язык:	Russian
Предметы:	разладка авторегрессионного сигнала взвешенная оценка наименьших квадратов базовые статистики модификация процедуры кумулятивных сумм оценка дисперсии шума статьи в сборниках
Online-ссылка:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001129503 Перейти в каталог НБ ТГУ

Похожие документы

Скорейшее обнаружение разладки авторегрессионных процессов при неизвестной конечной модели
по: Пупков, Андрей Викторович

Обнаружение разладки при помощи процедуры CUSUM для процессов с независимыми и зависимыми значениями
по: Пупков, Андрей Викторович

Последовательное обнаружение изменения свойств временных рядов
по: Никифоров, Игорь Владимирович
Публикация: (1983)

Знаковая процедура кумулятивных сумм обнаружения изменения состояния управляющей цепи MMPP-процесса
по: Буркатовская, Юлия Борисовна

Оценка климатических изменений методом кумулятивных сумм
по: Дюкарев, Егор Анатольевич

Исследование момента разладки для модели AR(1)
по: Дьяченко, Юлия Владимировна

Fixed accuracy estimation of parameters in a threshold autoregressive model
по: Konev, Victor V.

Асимптотические свойства процедур оценивания параметров и обнаружения разладки обобщенного авторегрессионного процесса с условной неоднородностью
по: Буркатовская, Юлия Борисовна

Адаптивное оценивание в непараметрической авторегрессии
по: Повзун, Мария Анатольевна

Последовательное обнаружение скачка среднего значения случайного процесса Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 05.13.01
по: Кабанова, Татьяна Валерьевна
Публикация: (2004)

Гарантированная оценка параметров и обнаружение момента разладки GARCH(1,1)-процесса
по: Сергеева, Екатерина Сергеевна

Контрольные карты
по: Мердок, Дж
Публикация: (1986)

Математическая статистика, хозяйственное право и финансовые обороты
по: Некрасов, Павел Алексеевич математик 1853-1924
Публикация: (1910)

Гарантированное оценивание параметров порогового авторегрессионного процесса с условной неоднородностью
по: Буркатовская, Юлия Борисовна

Последовательные процедуры обнаружения разладки и оценивания параметров случайных процессов диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.16
по: Воробейчиков, Сергей Эрикович
Публикация: (1986)

Оценивание параметров и обнаружение момента их изменения для обобщенного авторегрессионного процесса с условной неоднородностью
по: Буркатовская, Юлия Борисовна

Исследование численности населения РФ по состоянию в браке на основе модели накопления и порядковых статистик
по: Пикмурзина, Юлия Станиславовна

Метод наименьших квадратов геометрические свойства, альтернативные подходы, приложения
по: Зоркальцев, Валерий Иванович
Публикация: (1995)

Improved model selection for estimation in semimartingale regression from discrete data
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Применение математической статистики при анализе вещества
по: Налимов, Василий Васильевич 1910-1997
Публикация: (1960)

Гарантированное оценивание параметров периодической авторегрессии первого порядка
по: Паршевников, Иван Евгеньевич

Задачи по математической статистике [Учебное пособие для вузов]
по: Чибисов, Дмитрий Михайлович
Публикация: (1990)

Способ наименьших квадратов диссертация на степень магистра математических наук кандидата Цингера
по: Цингер, Василий Яковлевич 1836-1907
Публикация: (1862)

Последовательная идентификация параметров авторегрессии со случайными коэффициентами
по: Кашковский, Денис Викторович

Последовательные процедуры обнаружения момента разладки случайных процессов авторегрессионного типа с условной неоднородностью диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.01
по: Сергеева, Екатерина Евгеньевна
Публикация: (2012)

Введение в теорию ошибок
по: Тейлор, Джон
Публикация: (1985)

Oracle inequalities for the stochastic differential equations
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Выделение тренда временного ряда
по: Фролова, В. А.

Адаптивное улучшенное оценивание гетероскедастичной регрессии в непрерывном времени
по: Перелевский, Святослав Сергеевич

Способ наименьших квадратов Учебное пособие
по: Мазмишвили, Абрам Иванович, et al.
Публикация: (1959)

Улучшенная процедура выбора модели для оценивания диффузионных сигналов по дискретным данным
по: Перелевский, Святослав Сергеевич

Взвешенный метод наименьших квадратов гарантированного оценивания параметров процесса ARCH(1)1
по: Буркатовская, Юлия Борисовна

Математическая статистика [учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная математика" направления подготовки дипломированных специалистов "Прикладная математика"]
по: Ивченко, Григорий Иванович
Публикация: (2014)

Статистические проблемы управления
Публикация: (1984)

Алгоритмы параметрического спектрального анализа радиотехнических сигналов на фоне кусочно-стационарных помех: автореферат ...кандидата технических наук: 2.2.13/
по: Чан, В. А. Ван Ань
Публикация: (2023)

Оценивание параметров в модели регрессии с нелинейными шумами
по: Повзун, Мария Анатольевна

Sequential fixed accuracy estimation for nonstationary autoregressive processes
по: Konev, Victor V.

Метод наименьших модулей и его эффективность при обработке измерений с ошибками различного распределения
по: Авдюшев, Виктор Анатольевич

Задачи по математической статистике [учебное пособие : для студентов нематематических специальностей вузов]
по: Палий, Ирина Абрамовна
Публикация: (1991)

Улучшенная оценка параметра авторегрессионного процесса с неизвестной дисперсией шумов
по: Болдырева, Кристина Константиновна