Статистические методы идентификации динамических систем, моделируемых стохастическими дифференциальными и разностными уравнениями диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук : 2.3.1

Похожие документы

• Identification and prediction for compound models
  по: Dmitriev, Yury G.
• Неасимптотическое оценивание параметров процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями по наблюдениям в дискретные моменты времени учебно-методическое пособие
  Публикация: (2010)
• Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data
  по: Nikiforov, Nikita I.
• Оценивание регрессии при семимартингальных шумах. Улучшенные проекционные оценки учебно-методическое пособие : [для студентов, изучающих спецкурсы "Эконометрическое моделирование", "Математические модели теории финансов", "Дополнительные главы математической статистики"]
  Публикация: (2011)
• On guaranteed parameter estimation of stochastic delay differential equations by noisy observations
  по: Küchler, Uve