Improved estimation method for high dimension semimartingale regression models based on discrete data

Improved estimation method for high dimension semimartingale regression models based on discrete data

We consider the robust adaptive nonparametric estimation problem for a periodic function observed in the framework of a continuous time regression model with semimartingale noises, i.e. by incomplete observations. As an example, we consider the regression model with noise defined by non-Gaussian Orn...

Полное описание

Библиографическая информация
Опубликовано в: :	Statistical inference for stochastic processes Vol. 25, № 3. P. 537-576
Главный автор:	Pchelintsev, Evgeny A.
Другие авторы:	Pergamenshchikov, Serguei M., Leshchinskaya, Maria
Формат:	Статья в журнале
Язык:	English
Предметы:	непараметрическая регрессия семимартингальный шум большие данные статьи в журналах
Online-ссылка:	https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001156460 Перейти в каталог НБ ТГУ

Похожие документы

Non-parametric estimation in a semimartingale regression model. Part 1. Oracle inequalities
по: Konev, Victor V.

Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Nonparametric estimation in a semimartingale regression model. Part 2. Robust asymptotic efficiency
по: Konev, Victor V.

Improved estimation of a function in continuous regression with semimartingale noise
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Improved model selection for estimation in semimartingale regression from discrete data
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Improved robust model selection methods for a Lévy nonparametric regression in continuous time
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Model selection method for efficient signals processing from discrete data
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Improved estimation in a non-Gaussian parametric regression
по: Pchelintsev, Evgeny A

Об оценивании параметров регрессионной модели с семимартингальным шумом
по: Степанова, Евгения Александровна

On sequential estimation of the parameters of continuous-time trigonometric regression
по: Emelyanova, T. V.

Robust model selection for a semimartingale continuous time regression from discrete data
по: Konev, Victor V.

О комбинированной оценке регрессии
по: Князева, А. А.

Robust adaptive efficient estimation for a semi-Markov continuous time regression from discrete data
по: Barbu, Vlad Stefan

Adaptive robust efficient methods for periodic signal processing observed with colours noises
по: Pchelintsev, Evgeny A.

О свойствах комбинированной оценки регрессии
по: Скрипин, Сергей Викторович

Оценивание непараметрической регрессии с полумарковскими шумами
по: Жуман, Айгерим Бауржанкызы

Oracle inequalities for the stochastic differential equations
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Обобщенная непараметрическая регрессия и ее свойства
по: Лапко, Александр Васильевич

Adaptive robust methods for dependent big data models
по: Arkoun, O.

Комбинированная непараметрическая оценка регрессии
по: Скрипин, Сергей Викторович

On sign-based regression quantiles

Метод выбора модели для оценивания непараметрической регрессии с шумами Леви по дискретным наблюдениям
по: Повзун, Мария Анатольевна

Эффективное оценивание непараметрического сигнала на фоне шумов Орнштейна - Уленбека
по: Повзун, Мария Анатольевна

Model selection for a semi - Markov continuous time regression observed in the discrete time moments
по: Barbu, Vlad Stefan

Confidence estimation of autoregressive parameters based on noisy data
по: Konev, Victor V.

Guaranteed parameter estimation of stochastic linear regression by sample of fixed size
по: Dogadova, Tatiana V.

Efficient estimation methods for non‑Gaussian regression models in continuous time
по: Pchelintsev, Evgeny A.

On a combined estimator of probabilistic characteristics
по: Dmitriev, Yury G.

Logistic regression a self-learning text
по: Kleinbaum, David G.
Публикация: (2002)

Estimation of the present values of net premiums and life annuities for the different actuarial models
по: Dmitriev, Yury G.

Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data
по: Nikiforov, Nikita I.

Estimation of present value of deffered life annuity using information about expectation of life
по: Dmitriev, Yury G.

Оценивание функции в модели регрессии с белым шумом
по: Марков, Евгений Юрьевич

Оценивание регрессии при семимартингальных шумах. Улучшенные проекционные оценки учебно-методическое пособие : [для студентов, изучающих спецкурсы "Эконометрическое моделирование", "Математические модели теории финансов", "Дополнительные главы математической статистики"]
Публикация: (2011)

Guaranteed parameter estimation of the first order autoregression with correlated noise
по: Dogadova, Tatiana V.

On misspecifications in regularity and properties of estimators
по: Chernoyarov, Oleg V.

Improving environmental decision-making in environmental business-management using big data and AI

Efficient pointwise estimation based on discrete data in ergodic nonparametric diffusions
по: Galtchouk, L. I.

Повышение точности оценивания в задаче анализа демографических процессов
по: Шалагин, Иван Евгеньевич

On sequential confidence estimation of parameters of stochastic dynamical systems with conditionally Gaussian noises
по: Vorobeychikov, Sergey E.