Прогнозирование объема цифровых финансовых активов в России с использованием инструментальных методов
Рассмотрены методологические подходы к прогнозированию объёма цифровых финансовых активов в России на основе инструментальных временных моделей. Проведено сравнение прогностической эффективности моделей ARIMA, SARIMA с интервенционными переменными и Prophet с учётом сезонных и структурных факто...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Экономика № 72. С. 162-178 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001274220 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| Summary: | Рассмотрены методологические подходы к прогнозированию объёма цифровых финансовых активов в России на основе инструментальных временных моделей. Проведено сравнение прогностической эффективности моделей ARIMA, SARIMA с интервенционными переменными и Prophet с учётом сезонных и структурных факторов. Результаты анализа выявили значительное преимущество нелинейных и адаптивных алгоритмов в условиях высокой волатильности и институциональной нестабильности рынка ЦФА. Установлено, что точность прогнозов существенно возрастает при включении в модель информации о структурных сдвигах, обусловленных регуляторными изменениями и технологическими инновациями. Представленные выводы формируют основание для применения ансамблевых методов и сценарного планирования в целях стратегического анализа цифровых финансовых рынков. |
|---|---|
| Bibliography: | Библиогр.: 13 назв. |
| ISSN: | 1998-8648 |