Прогнозирование объема цифровых финансовых активов в России с использованием инструментальных методов
Рассмотрены методологические подходы к прогнозированию объёма цифровых финансовых активов в России на основе инструментальных временных моделей. Проведено сравнение прогностической эффективности моделей ARIMA, SARIMA с интервенционными переменными и Prophet с учётом сезонных и структурных факто...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Экономика № 72. С. 162-178 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001274220 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03255nab a2200349 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha001274220 | ||
| 005 | 20260205123549.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 260127|2025 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988648/72/8 |2 doi | |
| 035 | |a koha001274220 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Бакуменко, Людмила Петровна |9 1014576 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Прогнозирование объема цифровых финансовых активов в России с использованием инструментальных методов |c Л. П. Бакуменко, Н. С. Васильева |
| 246 | 1 | 1 | |a Forecasting the volume of digital financial assets in Russia using instrumental methods |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 13 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Рассмотрены методологические подходы к прогнозированию объёма цифровых финансовых активов в России на основе инструментальных временных моделей. Проведено сравнение прогностической эффективности моделей ARIMA, SARIMA с интервенционными переменными и Prophet с учётом сезонных и структурных факторов. Результаты анализа выявили значительное преимущество нелинейных и адаптивных алгоритмов в условиях высокой волатильности и институциональной нестабильности рынка ЦФА. Установлено, что точность прогнозов существенно возрастает при включении в модель информации о структурных сдвигах, обусловленных регуляторными изменениями и технологическими инновациями. Представленные выводы формируют основание для применения ансамблевых методов и сценарного планирования в целях стратегического анализа цифровых финансовых рынков. | |
| 653 | |a цифровые финансовые активы | ||
| 653 | |a прогнозирование | ||
| 653 | |a эконометрическое моделирование | ||
| 653 | |a цифровая экономика | ||
| 655 | 4 | |a статьи в журналах | |
| 700 | 1 | |a Васильева, Надежда Сергеевна |9 1014577 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Экономика |d 2025 |g № 72. С. 162-178 |x 1998-8648 |w 0210-38260 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001274220 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1274220 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 1274220 |d 1274220 | ||
| 039 | |b 100 | ||