Прогнозирование объема цифровых финансовых активов в России с использованием инструментальных методов - Бакуменко, Людмила Петровна (Вестник Томского государственного университета. Экономика)
Рассмотрены методологические подходы к прогнозированию объёма цифровых финансовых активов в России на основе инструментальных временных моделей. Проведено сравнение прогностической эффективности моделей ARIMA, SARIMA с интервенционными переменными и Prophet с учётом сезонных и структурных факторов. Результаты анализа выявили значительное преимущество нелинейных и адаптивных алгоритмов в условиях высокой волатильности и институциональной нестабильности рынка ЦФА. Установлено, что точность прогнозов существенно возрастает при включении в модель информации о структурных сдвигах, обусловленных регуляторными изменениями и технологическими инновациями. Представленные выводы формируют основание для применения ансамблевых методов и сценарного планирования в целях стратегического анализа цифровых финансовых рынков.