Математика финансовых обязательств

Математика финансовых обязательств

Bibliographic Details
Main Author:	Мельников, Александр Викторович
Other Authors:	Волков, Сергей Николаевич, Нечаев, Михаил Леонидович
Format:	Book
Language:	Russian
Published:	М. ГУ ВШЭ 2001
Subjects:	актуарная математика. случайные процессы. стохастическое исчисление. модели финансовых рынков. оптимальное инвестирование. методология. страховые риски. финансовые рынки. диффузионные процессы. Колмогорова-Ито формула. Гирсанова теорема. теория хеджирования. Блэка модель. Шоулса модель. волатильность. модели коллективного риска. катастрофические риски. семимартингалы. экономико-математическое моделирование. полные рынки. неполные рынки. теория инвестирования. рынок облигаций. теория актуарных расчетов. стохастический анализ.
Online Access:	Перейти в каталог НБ ТГУ

Similar Items

Финансовые рынки. Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Математические методы в экономике", "Прикладная математика"]
by: Ширяев, Владимир Иванович
Published: (2009)

Теория арбитража в непрерывном времени
by: Бьорк, Томас
Published: (2010)

Теория мартингалов
by: Липцер, Роберт Шевилевич
Published: (1986)

Задача оптимального потребления и инвестирования для модели Блэка-Шоулса
by: Смирнов, А. Е.

Введение в эконофизику корреляции и сложность в финансах
by: Мантенья, Росарио Н.
Published: (2017)

Построение хеджирующих стратегий для европейских опционов с потреблением
by: Борькина, Эльвира Булатовна

Применение моделей типа ARCH в исследовании фондовых рынков
by: Дейс, Екатерина Алексеевна

Хеджирование в модели Блэка-Шоулса при наличии транзакционных издержек
by: Шевченко, Елена Алексеевна

Хеджирование в модели Блэка-Шоулса при наличии транзакционных издержек
by: Шевченко, Елена Алексеевна

Построение хеджирующих стратегий для европейских опционов с потреблением
by: Борькина, Эльвира Булатовна

Исследование математической модели гауссовского процесса с волатильностью в виде авторегрессионного процесса Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 05.13.18
by: Сотникова, Елена Евгеньевна
Published: (2003)

Основы финансовых вычислений портфели активов, оптимизация и хеджирование : [учебник для студентов, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент", "Прикладная математика и информатика"]
by: Касимов, Юрий Федорович
Published: (2017)

Стохастические дифференциальные уравнения введение в теорию и приложения
by: Оксендаль, Бернт
Published: (2003)

Расчет азиатских опционов для модели Блэка-Шоулса
by: Шишкова, Алена Андреевна

Optimal investment and consumption on financial markets for power utility functions
by: Egorov, S. A.

Договоры и коалиционное доминирование в неполных рынках
by: Маракулин, Валерий Михайлович
Published: (2003)

Хеджирование в модели Блэка-Шоулса при наличии транзакционных издержек
by: Шевченко, Елена Алексеевна

The hedging problem for Asian options in financial markets with transaction costs
by: Shishkova, Alena A.

The hedging strategy for Asian option
by: Shishkova, Alena A.

Применение теоремы о представлении квадратично интегрируемых мартингалов в задачах хеджирования для модели Блэка-Шоулза
by: Смирнов, А. Е.

Optimal investment and consumption problem for spread markets with stochastic volatility
by: Albosaily, S.

Теория многоуровневой конкуренции
by: Светуньков, Сергей Геннадьевич
Published: (2019)

Современные теории рынка капитала [учебник]
by: Воронцовский, Алексей Владимирович
Published: (2010)

Применение диффузионных процессов к моделированию доходностей финансовых активов
by: Понеровский, Роман Викторович

Случайные процессы
by: Бородин А. Н.
Published: (2022)

Страхование и актуарные расчеты
by: Бойков, Андрей Владимирович
Published: (2004)

Квантильное хеджирование опциона купли на диффузионном (B, S)-рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу
by: Данилюк, Елена Юрьевна

In the insurance business risky investments are dangerous: the case of negative risk sums
by: Kabanov, Yuri

Моделирование премии опциона купли европейского типа. Формула Блэка-Шоулса
by: Камалов, А. И.

Финансовая математика [учебное пособие для студентов вузов по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика"
by: Соловьев, Владимир Игоревич
Published: (2016)

Против богов Укрощение риска
by: Бернстайн, Питер Л.
Published: (2000)

Forex от первого лица валютные рынки для начинающих и профессионалов
by: Ведихин, Андрей Викторович
Published: (2005)

Стохастический анализ и его приложения
by: Эллиотт, Роберт Джеймс
Published: (1986)

Финансовые рынки и институты учебник и практикум
by: Болдырева Н. Б. Наталья Брониславовна
Published: (2023)

Финансовые рынки и институты учебник
by: Михайленко М. Н. Михаил Николаевич
Published: (2023)

Математические модели страховых компаний с нестационарным потоком входящих рисков и при наличии рекламы Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 05.13.18
by: Ахмедова, Диана Дамировна
Published: (2002)

Финансовые рынки учебное пособие
by: Блохина, Татьяна Константиновна
Published: (2009)

Международные рынки учебник
by: Эскиндаров М. А. Мухадин Абдурахманович
Published: (2024)

Finance
Published: (2006)

Инвестирование инновационной деятельности наукоемких высокотехнологичных предприятий монография
by: Плотников, Денис Анатольевич
Published: (2017)