Исследование точки перехода для модели AR(1)

Исследование точки перехода для модели AR(1)

Bibliographic Details
Published in:	Научная конференция студентов механико-математического факультета ТГУ : сборник конференции, 24-30 апреля 2014 г. С. 58-59
Main Author:	Дьяченко, Юлия Владимировна
Corporate Author:	Томский государственный университет Механико-математический факультет Публикации студентов и аспирантов ММФ
Format:	Book Chapter
Language:	Russian
Subjects:	критерии отношения правдоподобия авторегрессионные модели статьи в сборниках
Online Access:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000504112 Перейти в каталог НБ ТГУ

Similar Items

Критерий точек изменения для прогнозирования стоимости акций
by: Иванюк, Юлия Васильевна

Стохастическое линейное моделирование стоимости энергоресурсов и курсов национальных валют
by: Чернушенко, Константин Александрович

Parameter estimation with guaranteed accuracy for AR(1) by noised observations
by: Burkatovskaya, Yulia B.

Обнаружение разладки в AR(l) с гауссовскими шумами
by: Назаренко, Богдан Николаевич

О последовательном оценивании параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
by: Хабарова, Елена Леонидовна

Исследование последовательного подхода к оцениванию параметров авторегрессионной модели
by: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

Оценивание параметров непрерывной авторегрессии с использованием усеченной процедуры
by: Иванюк, Юлия Васильевна

Последовательные процедуры оценивания параметров для авторегрессионной модели
by: Абдурасулзода, Дилшод

Оценивание параметров модели авторегрессии первого порядка с дискретным временем
by: Иващенко, Анна Олеговна

Оценивание параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
by: Иващенко, Анна Олеговна

Оценивание параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
by: Иващенко, Анна Олеговна

Построение одноэтапной последовательной процедуры оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
by: Шерстобитова, Анна Олеговна

Исследование обнаружения момента разладки процесса авторегрессии первого порядка
by: Дьяченко, Юлия Владимировна

Исследование качества моделей временных рядов с применением бутстрап-методов
by: Пчелинцев, Евгений Анатольевич

Авторегрессионная модель первого порядка для данных реанализа
by: Дарханов, А. В.

О последовательном оценивании параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
by: Хабарова, Елена Леонидовна

Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
by: Иващенко, Анна Олеговна

Simulation of a neural network model identification algorithm

Последовательный метод оценивания параметров модели непрерывной авторегрессии
by: Иващенко, Анна Олеговна

Последовательное оценивание параметра модели устойчивой авторегрессии первого порядка с гарантированной точностью
by: Иващенко, Анна Олеговна

О различных подходах к оцениванию параметров авторегрессионной модели
by: Иващенко, Анна Олеговна

О длительности последовательной процедуры оценивания параметров авторегрессионной модели
by: Иващенко, Анна Олеговна

Обнаружение разладок и оценивание параметров авторегрессионных процессов по зашумленным наблюдениям Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 05.13.16.
by: Буркатовская, Юлия Борисовна
Published: (2000)

Fixed accuracy estimation of parameters in a threshold autoregressive model
by: Konev, Victor V.

Непараметрическая идентификация и прогнозирование цен акций с использованием авторегрессионных моделей
by: Кошкин, Геннадий Михайлович

ARCH models and financial applications
by: Gourieroux, Christian 1949-
Published: (1997)

Исследование момента разладки для модели AR(1)
by: Дьяченко, Юлия Владимировна

Экспериментальное исследование непараметрической процедуры CUSUM для обнаружения разладки в авторегрессионных моделях с неизвестным конечным параметром
by: Конев, Виктор Васильевич

On guaranteed sequential change point detection for TAR(1)/ARCH(1) process
by: Burkatovskaya, Yulia B.

Оценка параметра процесса авторегрессии первого порядка при наличии мешающего параметра
by: Воробейчиков, Сергей Эрикович

Оценка параметров дважды стохастических авторегрессионных моделей диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.16
by: Идрисов, Рафаэль Фатыхович
Published: (1989)

Оценка параметра авторегрессионной модели первого порядка при случайных пропусках измерений диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук : 05.13.16
by: Валеев, Тагир Ильясович
Published: (1992)

Непараметрические полурекуррентные алгоритмы идентификации и управления в нелинейных авторегрессионно-регрессионных моделях
by: Глухова, Ирина Юрьевна

Усеченное последовательное оценивание параметров непрерывной авторегрессии
by: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

On one property of martingales with conditionally Gaussian increments and its application in the theory of nonasymptotic inference
by: Konev, Victor V.

Эконометрика учебное пособие : [для студентов по направлению 521600 "Экономика" и экономическим специальностям]
by: Новиков, Анатолий Иванович математик
Published: (2014)

Авторегрессионная модель изменения цены финансовых активов со скачками в случайные моменты времени
by: Сухушина, Елена Владимировна

Экспериментальные методы исследования учебное пособие
by: Мерзляков, Владимир Дмитриевич 1927-2018
Published: (2006)

Скорейшее обнаружение разладки авторегрессионных процессов при неизвестной конечной модели
by: Пупков, Андрей Викторович

Гарантированное оценивание параметров порогового авторегрессионного процесса с условной неоднородностью
by: Буркатовская, Юлия Борисовна