Оценивание регрессии при семимартингальных шумах. Улучшенные проекционные оценки учебно-методическое пособие : [для студентов, изучающих спецкурсы "Эконометрическое моделирование", "Математические модели теории финансов", "Дополнительные главы математической статистики"]

Оценивание регрессии при семимартингальных шумах. Улучшенные проекционные оценки учебно-методическое пособие : [для студентов, изучающих спецкурсы "Эконометрическое моделирование", "Математические модели теории финансов", "Дополнительные главы математической статистики"]

Bibliographic Details
Corporate Authors:	Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики Кафедра высшей математики и математического моделирования, Томский государственный университет Механико-математический факультет Кафедра математического анализа
Other Authors:	Конев, Виктор Васильевич (Compiler), Пергаменщиков, Сергей Маркович (Compiler), Пчелинцев, Евгений Анатольевич (Compiler)
Format:	eBook
Language:	Russian
Published:	Томск [б. и.] 2011
Subjects:	непараметрическое оценивание шумы семимартингальные регрессия непараметрическая Стейна процедура негауссовские шумы Пинскера константа Орнштейна-Уленбека процесс негауссовский оптимальный выбор модели учебные пособия для вузов учебные издания
Online Access:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000414370 Перейти в каталог НБ ТГУ

Similar Items

Процедура Джеймса - Стейна для условно-гауссовской регрессии
by: Пчелинцев, Евгений Анатольевич

О последовательном оценивании параметров тригонометрической регрессии по наблюдениям с зависимыми аддитивными шумами
by: Элешкевич, Алексей Дмитриевич

A truncated estimation method with guaranteed accuracy
by: Vasiliev, Vyacheslav A.

Robust model selection for a semimartingale continuous time regression from discrete data
by: Konev, Victor V.

Adaptive prediction of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process
by: Dogadova, Tatiana V.

Adaptive prediction of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process
by: Dogadova, Tatiana V.

Оценивание параметрической регрессии с импульсными шумами по дискретным наблюдениям
by: Конев, Виктор Васильевич

Improved robust model selection methods for a Lévy nonparametric regression in continuous time
by: Pchelintsev, Evgeny A.

Минимаксное оценивание гауссовской параметрической регрессии
by: Пчелинцев, Валерий Анатольевич

Nonparametric estimation in a semimartingale regression model. Part 2. Robust asymptotic efficiency
by: Konev, Victor V.

Асимптотически эффективное оценивание функции неоднородной регрессии
by: Перелевский, Святослав Сергеевич

Эффективное оценивание непараметрического сигнала на фоне шумов Орнштейна - Уленбека
by: Повзун, Мария Анатольевна

Adaptive robust methods for dependent big data models
by: Arkoun, O.

Метод выбора модели для оценивания непараметрической регрессии с шумами Леви по дискретным наблюдениям
by: Повзун, Мария Анатольевна

Асимптотически эффективное оценивание коэффициента сноса в диффузионных процессах
by: Перелевский, Святослав Сергеевич

Model selection method for efficient signals processing from discrete data
by: Pchelintsev, Evgeny A.

Truncated parameter estimation of Ornstein-Uhlenbeck process with guaranteed accuracy
by: Dogadova, Tatiana V.

Prediction with guaranteed accuracy for Ornstein-Uhlenbeck process
by: Rozhkova, A. V.

Asymptotically efficient estimation of a drift coefficient in diffusion processes
by: Pchelintsev, Evgeny A.

Статистические методы идентификации динамических систем, моделируемых стохастическими дифференциальными и разностными уравнениями диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук : 2.3.1
by: Пчелинцев, Евгений Анатольевич
Published: (2024)

Adaptive robust efficient methods for periodic signal processing observed with colours noises
by: Pchelintsev, Evgeny A.

Обнаружение сигналов в шумах при наличии неизвестных параметров
by: Терпугов, Александр Федорович 1939-2009

On adaptive optimal prediction of Ornstein-Uhlenbeck process
by: Dogadova, Tatiana V.

On sequential estimation of the parameters of continuous-time trigonometric regression
by: Emelyanova, T. V.

Улучшенное оценивание параметров регрессии с импульсными помехами диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.01
by: Пчелинцев, Евгений Анатольевич
Published: (2012)

Oracle inequalities for the stochastic differential equations
by: Pchelintsev, Evgeny A.

Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models
by: Pchelintsev, Evgeny A.

Обнаружение сигналов в шумах при наличии неизвестных параметров
by: Терпугов, Александр Федорович 1939-2009

Improved estimation in a non-Gaussian parametric regression
by: Pchelintsev, Evgeny A

Об оценке сигнала с зависимыми шумами
by: Элешкевич, Алексей Дмитриевич

Ruin probabilities for a Lévy-driven generalised Ornstein-Uhlenbeck process
by: Kabanov, Andrej M.

Adaptive prediction of Ornstein-Uhlenbeck process by observations with additive noise
by: Dogadova, Tatiana V.

Local conformational perturbations of the DNA molecule in the SG-model
by: Krasnobaeva, Larisa A.

Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data
by: Nikiforov, Nikita I.

On parameter estimation of the hidden Ornstein-Uhlenbeck process
by: Kutoyants, Yury A.

Оценивание параметров регрессии с зависимыми шумами
by: Повзун, Мария Анатольевна

Шумовые свойства фоторезисторов на основе селенида кадмия при фоновой засветке
by: Давыдов, Валерий Николаевич

On frequency estimation for partially observed system with small noises in state and observation equations
by: Chernoyarov, Oleg V.

Optimal investment and consumption for Ornstein-Uhlenbeck spread financial markets with power utility
by: Albosaily, S.

Адаптивное оценивание функции регрессии по неполным данным с шумами импульсного типа
by: Повзун, Мария Анатольевна