Robust model selection for a semimartingale continuous time regression from discrete data

Robust model selection for a semimartingale continuous time regression from discrete data

Bibliographic Details
Published in:	Stochastic processes and their Applications Vol. 125. P. 294-326
Main Author:	Konev, Victor V.
Corporate Authors:	Томский государственный университет Механико-математический факультет Кафедра математического анализа, Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики Кафедра высшей математики и математического моделирования
Other Authors:	Pergamenshchikov, Serguei M.
Format:	Article
Language:	English
Subjects:	регрессия семимартингальная периодические функции Орнштейна-Уленбека процесс негауссовский Пуассона процесс статьи в журналах
Online Access:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000500378 Перейти в каталог НБ ТГУ

Similar Items

Improved model selection for estimation in semimartingale regression from discrete data
by: Pchelintsev, Evgeny A.

On sequential estimation of the parameters of continuous-time trigonometric regression
by: Emelyanova, T. V.

Процедура Джеймса - Стейна для условно-гауссовской регрессии
by: Пчелинцев, Евгений Анатольевич

Improved estimation of a function in continuous regression with semimartingale noise
by: Pchelintsev, Evgeny A.

A truncated estimation method with guaranteed accuracy
by: Vasiliev, Vyacheslav A.

Adaptive prediction of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process
by: Dogadova, Tatiana V.

Adaptive prediction of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process
by: Dogadova, Tatiana V.

Improved estimation in a non-Gaussian parametric regression
by: Pchelintsev, Evgeny A

Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models
by: Pchelintsev, Evgeny A.

Model selection method for efficient signals processing from discrete data
by: Pchelintsev, Evgeny A.

Оценивание регрессии при семимартингальных шумах. Улучшенные проекционные оценки учебно-методическое пособие : [для студентов, изучающих спецкурсы "Эконометрическое моделирование", "Математические модели теории финансов", "Дополнительные главы математической статистики"]
Published: (2011)

Об оценке сигнала с зависимыми шумами
by: Элешкевич, Алексей Дмитриевич

Эффективное оценивание непараметрического сигнала на фоне шумов Орнштейна - Уленбека
by: Повзун, Мария Анатольевна

Truncated parameter estimation of Ornstein-Uhlenbeck process with guaranteed accuracy
by: Dogadova, Tatiana V.

Prediction with guaranteed accuracy for Ornstein-Uhlenbeck process
by: Rozhkova, A. V.

О последовательном оценивании параметров тригонометрической регрессии по наблюдениям с зависимыми аддитивными шумами
by: Элешкевич, Алексей Дмитриевич

Adaptive robust efficient methods for periodic signal processing observed with colours noises
by: Pchelintsev, Evgeny A.

On adaptive optimal prediction of Ornstein-Uhlenbeck process
by: Dogadova, Tatiana V.

Оценивание параметрической регрессии с импульсными шумами по дискретным наблюдениям
by: Конев, Виктор Васильевич

Improved robust model selection methods for a Lévy nonparametric regression in continuous time
by: Pchelintsev, Evgeny A.

Ruin probabilities for a Lévy-driven generalised Ornstein-Uhlenbeck process
by: Kabanov, Andrej M.

Adaptive prediction of Ornstein-Uhlenbeck process by observations with additive noise
by: Dogadova, Tatiana V.

Local conformational perturbations of the DNA molecule in the SG-model
by: Krasnobaeva, Larisa A.

Nonparametric estimation in a semimartingale regression model. Part 2. Robust asymptotic efficiency
by: Konev, Victor V.

Oracle inequalities for the stochastic differential equations
by: Pchelintsev, Evgeny A.

Robust adaptive efficient estimation for a semi-Markov continuous time regression from discrete data
by: Barbu, Vlad Stefan

On parameter estimation of the hidden Ornstein-Uhlenbeck process
by: Kutoyants, Yury A.

On frequency estimation for partially observed system with small noises in state and observation equations
by: Chernoyarov, Oleg V.

Optimal investment and consumption for Ornstein-Uhlenbeck spread financial markets with power utility
by: Albosaily, S.

Adaptive prediction of stochastic differential equations with unknown parameters
by: Dogadova, Tatiana V.

Non-parametric estimation in a semimartingale regression model. Part 1. Oracle inequalities
by: Konev, Victor V.

Optimal investment and consumption problem for spread markets with stochastic volatility
by: Albosaily, S.

Справочник по броуновскому движению Факты и формулы
by: Бородин, Андрей Николаевич
Published: (2000)

Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data
by: Nikiforov, Nikita I.

Улучшенное оценивание параметров регрессии с импульсными помехами диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.01
by: Пчелинцев, Евгений Анатольевич
Published: (2012)

Model selection for a semi - Markov continuous time regression observed in the discrete time moments
by: Barbu, Vlad Stefan

Efficient estimation methods for non‑Gaussian regression models in continuous time
by: Pchelintsev, Evgeny A.

Неасимптотическое оценивание параметров процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями по наблюдениям в дискретные моменты времени учебно-методическое пособие
Published: (2010)

On sign-based regression quantiles

Compound Poisson demand inventory models with exponential batch size's distribution
by: Kitaeva, Anna V.