Исследование экзотического опциона продажи в биномиальной модели в случае притока и оттока капитала

Исследование экзотического опциона продажи в биномиальной модели в случае притока и оттока капитала

Bibliographic Details
Published in:	Вестник Томского государственного университета № 293 : Серия "Информатика. Кибернетика. Математика". С. 12-17
Main Author:	Демин, Николай Серапионович 1944-2011
Corporate Authors:	Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики Кафедра прикладной математики, Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики Публикации студентов и аспирантов ФПМК
Other Authors:	Маркелова, А. В.
Format:	Article
Language:	Russian
Subjects:	финансовая математика опционы биномиальная модель статьи в журналах
Online Access:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000515132 Перейти в каталог НБ ТГУ

Similar Items

Исследование экзотического опциона продажи в биномиальной модели
by: Ерлыкова, А. В.

Исследование опциона продажи в случае квантильного хеджирования
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Исследование портфеля, капитала и стоимости опциона в случае стандартного Европейского опциона продажи с непрерывным временем
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Экзотические опционы купли на диффузионном (B,P)-рынке облигаций в случае модели Халла - Уайта
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Опционы на диффузионном (B,P)-рынке облигаций в случае HJM-модели
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Экзотические опционы продажи на диффузионном (B,P)-рынке облигаций в случае модели Халла - Уайта
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Вероятностный анализ для исследования Европейского экзотического опциона на фондовый индекс
by: Данилюк, Елена Юрьевна

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли
by: Данилюк, Елена Юрьевна

Хеджирование Европейского барьерного опциона продажи с уступкой
by: Данилюк, Елена Юрьевна

Экзотические опционы купли с гарантированным доходом на рынке облигаций в случае опосредованного дохода
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Опционы на диффузионном (B, P)-рынке облигаций в случае HJM-модели
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Квантильное хеджирование опциона купли на диффузионном (B, S)-рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу
by: Данилюк, Елена Юрьевна

Экзотические опционы продажи с гарантированным доходом на рынке облигаций в случае опосредованного подхода
by: Вашкель, А. В.

Исследование Европейского опциона купли барьерного типа с уступкой в случае выплаты дивидендов по рисковым активам
by: Куницына, Анастасия Александровна

Исследование стандартного и экзотического опционов купли на биржевой индекс
by: Данилюк, Елена Юрьевна

Особенности исполнения опциона на заключение договора купли-продажи акций
by: Велекжанина, Анастасия Александровна

Доверительное оценивание для биномиального распределения
by: Степанова, Евгения Александровна

Нахождение стоимости американского опциона методом последовательной сверхрелаксации
by: Губина, Оксана Викторовна

Опцион продажи на основе минимального значения цены рискового актива с фиксированной ценой исполнения
by: Андреева, Ульяна Викторовна

Introduction to mathematical finance discrete time models
by: Pliska, Stanley R. 1944-
Published: (2006)

Исследование экзотических опционов купли и продажи барьерного типа с гарантированным доходом для владельца опциона в диффузной модели (B, S)-рынка
by: Попова, Светлана Андреевна

Нахождение и анализ свойств цены, капитала и портфеля в случае непрерывных опционов купли и продажи с выплатой дивидентов
by: Аникина, А. В.

Экзотический опцион продажи с ограничением выплаты по опциону и наличием выплаты дивидендов по рисковому активу
by: Андреева, Ульяна Викторовна

Моделирование премии опциона купли европейского типа. Формула Блэка-Шоулса
by: Камалов, А. И.

Инвестиционный климат в России сквозь призму притока и оттока капитала
by: Ашванян, Саргис Кароевич

Обработка данных финансового рынка и принятие решения о структуре Европейского опциона диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.01
by: Данилюк, Елена Юрьевна
Published: (2014)

Соглашение о предоставлении опциона на заключение договора
by: Груздев, Владислав Викторович

Экзотический опцион продажи с ограничением выплаты по опциону и наличием выплаты дивидендов по рисковому активу
by: Андреева, У. В.

Построение хеджирующих стратегий для европейских опционов с дивидендами
by: Ним, Виталий Дмитриевич

Дискретный опцион продажи Европейского типа в случае произвольного числа рисковых активов
by: Шиширин, Михаил Юрьевич

Сравнение опционов продажи Европейского стиля на акции и биржевой индекс
by: Агальцова, Татьяна Александровна

Экзотический опцион купли с ограничением выплаты по опциону и наличием выплаты дивидендов по рисковому активу
by: Андреева, У. В.

О некоторых вопросах правового регулирования опциона в свете реформирования гражданского законодательства Российской Федерации
by: Лавренко, Сергей Васильевич

Хеджирование опциона продажи с заданной вероятностью в случае выплаты дивидендов по рисковому активу
by: Данилюк, Елена Юрьевна

Квантильное хеджирование опциона купли на диффузинном (B, S)-рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу
by: Данилюк, Елена Юрьевна

Affine models in mathematical finance an analytical approach
by: Sepp, Artur
Published: (2007)

Исследование одного типа экзотических опционов в биноминальной модели (B,S)-финансового рынка
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Финансовый анализ и торговля ценными бумагами [курс лекций и описание торговых сессий] : учебное пособие
by: О'Брайен, Джон
Published: (1995)

Финансовая экономика курс лекций для магистрантов : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экономика"]
by: Лычагин, Михаил Васильевич
Published: (2005)

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива