Исследование опциона продажи в случае квантильного хеджирования

Исследование опциона продажи в случае квантильного хеджирования

Bibliographic Details
Published in:	Вестник Томского государственного университета № 293 : Серия "Информатика. Кибернетика. Математика". С. 25-30
Main Author:	Демин, Николай Серапионович 1944-2011
Corporate Authors:	Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики Кафедра прикладной математики, Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики Публикации студентов и аспирантов ФПМК
Other Authors:	Трунов, Антон Иванович
Format:	Article
Language:	Russian
Subjects:	опционы хеджирование финансовая математика статьи в журналах
Online Access:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000515396 Перейти в каталог НБ ТГУ

Similar Items

Исследование экзотического опциона продажи в биномиальной модели в случае притока и оттока капитала
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Экзотические опционы продажи на диффузионном (B,P)-рынке облигаций в случае модели Халла - Уайта
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Хеджирование Европейского барьерного опциона продажи с уступкой
by: Данилюк, Елена Юрьевна

Опционы на диффузионном (B, P)-рынке облигаций в случае HJM-модели
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Стратегии хеджирования
by: Ковни, Шерри Де
Published: (1996)

Математические методы в задаче квантильного хеджирования экзотического европейского опциона купли
by: Данилюк, Елена Юрьевна

Исследование портфеля, капитала и стоимости опциона в случае стандартного Европейского опциона продажи с непрерывным временем
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Экзотические опционы купли на диффузионном (B,P)-рынке облигаций в случае модели Халла - Уайта
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Опционы на диффузионном (B,P)-рынке облигаций в случае HJM-модели
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Исследование экзотического опциона продажи в биномиальной модели
by: Ерлыкова, А. В.

Экзотические опционы купли с гарантированным доходом на рынке облигаций в случае опосредованного дохода
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Применение теоремы о представлении квадратично интегрируемых мартингалов в задачах хеджирования для модели Блэка-Шоулза
by: Смирнов, А. Е.

Квантильное хеджирование опциона купли на диффузионном (B, S)-рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу
by: Данилюк, Елена Юрьевна

Экзотические опционы продажи с гарантированным доходом на рынке облигаций в случае опосредованного подхода
by: Вашкель, А. В.

Оптимальное хеджирование для одного вида экзотических опционов европейского типа в случае выплаты дивидентов
by: Аникина, А. В.

Опцион продажи на основе минимального значения цены рискового актива с фиксированной ценой исполнения
by: Андреева, Ульяна Викторовна

Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива

Исследование Европейского опциона купли барьерного типа с уступкой в случае выплаты дивидендов по рисковым активам
by: Куницына, Анастасия Александровна

Хеджирование портфеля ценных бумаг с помощью опционов
by: Николаева, Евгения Александровна математик

Моделирование премии опциона купли европейского типа. Формула Блэка-Шоулса
by: Камалов, А. И.

Классификация методов оценки эффективности хеджирования денежных потоков
by: Портенко, Виктория Александровна

Европейский опцион купли Лукбэк с плавающим страйком

Экзотический опцион продажи с ограничением выплаты по опциону и наличием выплаты дивидендов по рисковому активу
by: Андреева, Ульяна Викторовна

Теорема о представлении и ее применение к азиатским опционам
by: Шишкова, Алена Андреевна

Особенности исполнения опциона на заключение договора купли-продажи акций
by: Велекжанина, Анастасия Александровна

Построение хеджирующих стратегий для европейских опционов с дивидендами
by: Ним, Виталий Дмитриевич

Биржевое дело Учебник для вузов
by: Дегтярева, Ольга Ильинична
Published: (1997)

Hedging of the barrier put option in a diffusion (B, S) - market in case of dividends payment on a risk active
by: Daniliuk, E.

Экзотический опцион купли с ограничением выплаты по опциону и наличием выплаты дивидендов по рисковому активу
by: Андреева, У. В.

Нахождение стоимости американского опциона методом последовательной сверхрелаксации
by: Губина, Оксана Викторовна

Производные финансовые инструменты учебник : [для студентов вузов, обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит"]
by: Галанов, Владимир Александрович
Published: (2012)

Экзотический опцион продажи с ограничением выплаты по опциону и наличием выплаты дивидендов по рисковому активу
by: Андреева, У. В.

Торговля опционами Спекулятививные стратегии, хеджирование, управление рисками : Пер. с англ.
by: Томсетт, Майкл С.
Published: (2001)

Финансовые деривативы [фьючерсы, опционы, свопы и т. д.] : пер. с англ.
by: Колб, Роберт У.
Published: (1997)

Исследование экзотических опционов купли и продажи барьерного типа с гарантированным доходом для владельца опциона в диффузной модели (B, S)-рынка
by: Попова, Светлана Андреевна

Рынок облигаций. Торговля и управление рисками Пер. с англ.
by: Рэй, Кристина И.
Published: (1999)

Квантильное хеджирование опциона купли на диффузинном (B, S)-рынке в случае выплаты дивидендов по рисковому активу
by: Данилюк, Елена Юрьевна

Исследование одного типа экзотических опционов в биноминальной модели (B,S)-финансового рынка
by: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Affine models in mathematical finance an analytical approach
by: Sepp, Artur
Published: (2007)

Обработка данных финансового рынка и принятие решения о структуре Европейского опциона диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.01
by: Данилюк, Елена Юрьевна
Published: (2014)