Плотности вероятностей процессов процентных ставок доходности
Рассматриваются маргинальные плотности вероятностей процессов диффузионного типа, порождаемых шестнадцатью моделями краткосрочных процентных ставок, допускающих получение плотностей в аналитической форме. Это семейство охватывает практически все используемые в настоящее время модели непрерывного...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 3. С. 35-48 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000547784 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02902nab a2200265 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000547784 | ||
| 003 | RU-ToGU | ||
| 005 | 20230319204934.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 170613|2016 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988605/36/4 |2 doi | |
| 035 | |a to000547784 | ||
| 039 | 9 | |a 201706130123 |c 201609300926 |d cat202 |c 201609271240 |d VLOAD |y 201609271231 |z Александр Эльверович Гилязов | |
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Медведев, Геннадий Алексеевич |d 1935-2020 |9 78572 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Плотности вероятностей процессов процентных ставок доходности |c Г. А. Медведев |
| 504 | |a Библиогр.: 15 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Рассматриваются маргинальные плотности вероятностей процессов диффузионного типа, порождаемых шестнадцатью моделями краткосрочных процентных ставок, допускающих получение плотностей в аналитической форме. Это семейство охватывает практически все используемые в настоящее время модели непрерывного времени. Некоторые плотности (Васичека, Кокса-Ингерсолла-Росса, геометрического броуновского движения, Ана-Гао) хорошо изучены в литературе и приведены здесь для удобства сравнения. Другие плотности описываются впервые. Основное внимание уделяется аналитическим свойствам плотностей и четырем их первым моментам (математическое ожидание, дисперсия, асимметрия и эксцесс), чаще всего интересующим практиков. В основном рассматривались стационарные плотности и моменты, хотя несколько моделей порождают нестационарные процессы. | |
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 879358 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика |d 2016 |g № 3. С. 35-48 |x 1998-8605 |w 0210-40860 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 7 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000547784 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=405029 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 405029 |d 405029 | ||