Nonparmetric filtering in autoregression models

Nonparmetric filtering in autoregression models

Bibliographic Details
Published in:	KORUS'99. Vol. 1 : Abstracts the third Russian-Korean international symposium on science and technology, June 22-25, 1999, at Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia Vol. 1. P. 250
Main Author:	Dobrovidov, A. V.
Other Authors:	Koshkin, Gennady M.
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	труды ученых ТГУ информационные системы авторегрессия непараметрическая фильтрация
Online Access:	Перейти в каталог НБ ТГУ

Similar Items

Comparison of nonparametric filtration algorithms with kalman filter
by: Dobrovidov, A. V.

Sequential model selection method for a nonparametric autoregression
by: Arkoun, O.

Guaranteed parameter estimation of the first order autoregression with correlated noise
by: Dogadova, Tatiana V.

Bandwidth Selection in Nonparametric Signal Filtration
by: Dobrovidov, A. V.

Guaranteed parameter estimation of an unstable autoregression
by: Dogadova, Tatiana V.

Adaptive robust methods for dependent big data models
by: Arkoun, O.

On optimal adaptive prediction of multivariate autoregression
by: Kusainov, Marat I.

Parameter estimation of an unstable autoregression by sample of fixed size
by: Dogadova, Tatiana V.

Risk efficiency of adaptive one-step prediction of autoregression with parameter drift
by: Kusainov, Marat I.

Численное сравнение процедур оценивания параметра авторегрессии с аддитивным шумом
by: Пупков, Андрей Викторович

Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance
by: Vorobeychikov, Sergey E.

Non-asymptotic distribution of the sequential estimates of parameters in a first-order unstable autoregression with unknown mean
by: Konev, Victor V.

Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance
by: Vorobeychikov, Sergey E.

Идентификация стохастических систем авторегрессионного типа с нелинейностями и бесконечной дисперсией шума диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.01
by: Марков, Александр Сергеевич
Published: (2009)

Параметрические и непараметрические авторегрессионные модели изменения цен акций
by: Сарычева, О. С.

Local-optimal filtering in linear systems with degenerated matrix of noisy measurement intensivety
by: Smagin, Valery I.

Сильно состоятельная и асимптотически нормальная оценка параметра процесса авторегрессии первого порядка с бесконечной дисперсией
by: Китаева, Анна Владимировна

Комбинированная непараметрическая оценка регрессии
by: Скрипин, Сергей Викторович

Последовательное оценивание параметров непрерывной авторегрессии
by: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

Обнаружение момента разладки процесса авторегрессии первого порядка
by: Воробейчиков, Сергей Эрикович

Сравнительный анализ оценок параметров авторегрессии, полученых классическим методом наименьших квадратов и его последовательной модификацией
by: Иванюк, Юлия Васильевна

Filtering of stochastic systems with continuous time on observations with the memory arbitrary multiplicity in the presence of anomalous interferences
by: Dyomin, N. S.

Non-parametric estimation in a semimartingale regression model. Part 1. Oracle inequalities
by: Konev, Victor V.

Non-asymptotic confidence estimation of the parameters in stochastic regression models with Gaussian noises
by: Konev, Victor V.

Determination of information amount in the joint filtering and interpolation problem of stochastic processes by continuous-discrete memory observations
by: Dyomin, N. S.

On sequential confidence estimation of parameters of stochastic dynamical systems with conditionally Gaussian noises
by: Vorobeychikov, Sergey E.

Непараметрическая оценка Тернбулла для интервально-цензурированных данных в биологических исследованиях
by: Зенкова, Жанна Николаевна

Solutions of nonlocal nonlinear diffusion equations in data filtering problems
by: Shapovalov, Alexander V.

ARCH models and financial applications
by: Gourieroux, Christian 1949-
Published: (1997)

Estimation of the present values of net premiums and life annuities for the different actuarial models
by: Dmitriev, Yury G.

Filtering of stochastic systems in the case of continuous-discrete time channels of observations with memory in the presence of anomalous interferences in the discrete channels with reservation
by: Dyomin, N. S.

Filtering of stochastic systems in the case of continuous-discrete time channels of observations with the memory in the presence of anomalous interferences in the discrete channels with reservation
by: Dyomin, N. S.

Непараметрическая идентификация линейных динамических систем по зашумленным наблюдениям Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. 05.13.16
by: Васильев, Вячеслав Артурович
Published: (1997)

Идентификация рабочая программа дисциплины : направление подготовки: 010400 - Прикладная математика и информатика; квалификация выпускника: бакалавр; форма обучения: очная
by: Васильев, Вячеслав Артурович
Published: (2011)

Improved robust model selection methods for a Lévy nonparametric regression in continuous time
by: Pchelintsev, Evgeny A.

Непараметрическое оценивание функционалов от условных распределений последовательностей сильного перемешивания
by: Кошкин, Геннадий Михайлович

Обнаружение разладки процесса авторегрессии, наблюдаемого с помехами
by: Буркатовская, Юлия Борисовна

Исследование момента разладки процесса авторегрессии
by: Дьяченко, Юлия Владимировна

Nonparametric estimation in a semimartingale regression model. Part 2. Robust asymptotic efficiency
by: Konev, Victor V.

Исследование обнаружения момента разладки процесса авторегрессии первого порядка
by: Дьяченко, Юлия Владимировна