О квадратичных моделях доходности в риск-нейтральной среде
Представлено математически эквивалентное, но более компактное описание обычно встречающейся квадратичной модели доходности. Получены уравнения для функций временной структуры и приведены общие свойства их решений. Основным содержанием статьи является рассмотрение случая, когда вероятностные св...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 4. С. 44-56 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000553443 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 03004nab a2200277 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000553443 | ||
| 003 | RU-ToGU | ||
| 005 | 20230319205314.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 170613|2016 ru s c rus d | ||
| 024 | 7 | |a 10.17223/19988605/37/5 |2 doi | |
| 035 | |a to000553443 | ||
| 039 | 9 | |a 201706130152 |c 201612220855 |d cat202 |c 201612190939 |d VLOAD |y 201612190846 |z Александр Эльверович Гилязов | |
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Медведев, Геннадий Алексеевич |d 1935-2020 |9 78572 | |
| 245 | 1 | 0 | |a О квадратичных моделях доходности в риск-нейтральной среде |c Г. А. Медведев, Д. А. Павлив |
| 504 | |a Библиогр.: 12 назв. | ||
| 520 | 3 | |a Представлено математически эквивалентное, но более компактное описание обычно встречающейся квадратичной модели доходности. Получены уравнения для функций временной структуры и приведены общие свойства их решений. Основным содержанием статьи является рассмотрение случая, когда вероятностные свойства модели подчиняются нейтральной к риску вероятностной мере, что позволяет получить аналитические решения задачи о форме кривых доходности и форвардных кривых в явном виде. Уравнения кривых представлены в компактной форме с использованием гиперболических функций. Найдены семейства кривых доходности и форвардных кривых, которые для фиксированной краткосрочной ставки доходности обеспечивают получение одной и той же предельной долгосрочной доходности. Полученные результаты иллюстрируются численным примером. | |
| 655 | 4 | |a статьи в журналах |9 879358 | |
| 700 | 1 | |a Павлив, Дмитрий Александрович |9 458594 | |
| 773 | 0 | |t Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика |d 2016 |g № 4. С. 44-56 |x 1998-8605 |w 0210-40860 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 7 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000553443 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=408277 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 408277 |d 408277 | ||