Метод выбора модели для оценивания непараметрической регрессии с шумами Леви по дискретным наблюдениям

Метод выбора модели для оценивания непараметрической регрессии с шумами Леви по дискретным наблюдениям

В работе рассматривается задача оценивания непарамет рического периодического сигнала в непрерывной модели ре грессии с шумами Леви по наблюдениям в дискретные мо менты времени. Построена адаптивная процедура выбора мо дели на основе улучшенных взвешенных оценок наименьших квадратов. Изучены св...

Полное описание

Библиографическая информация
Опубликовано в: :	Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 г.) : сборник статей С. 64-71
Главный автор:	Повзун, Мария Анатольевна
Другие авторы:	Пчелинцев, Валерий Анатольевич, Пчелинцев, Евгений Анатольевич
Формат:	Статья в сборнике
Язык:	Russian
Предметы:	Леви шумы дискретные наблюдения неасимптотическое оценивание выбор модели непараметрическая регрессия статьи в сборниках
Online-ссылка:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000647947 Перейти в каталог НБ ТГУ

Похожие документы

Улучшенное оценивание функции регрессии с шумами Леви по неполным данным
по: Повзун, Мария Анатольевна

Model selection for the robust efficient signal processing observed with small Lévy noise
по: Beltaief, Slim

Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Оценивание непараметрической регрессии с полумарковскими шумами
по: Жуман, Айгерим Бауржанкызы

Оценивание параметрической регрессии с импульсными шумами по дискретным наблюдениям
по: Конев, Виктор Васильевич

Оценивание параметров регрессии с зависимыми шумами
по: Повзун, Мария Анатольевна

Sequential model selection method for a nonparametric autoregression
по: Arkoun, O.

Оценивание регрессии при семимартингальных шумах. Улучшенные проекционные оценки учебно-методическое пособие : [для студентов, изучающих спецкурсы "Эконометрическое моделирование", "Математические модели теории финансов", "Дополнительные главы математической статистики"]
Публикация: (2011)

Improved robust model selection methods for a Lévy nonparametric regression in continuous time
по: Pchelintsev, Evgeny A.

О последовательном оценивании параметров тригонометрической регрессии по наблюдениям с зависимыми аддитивными шумами
по: Элешкевич, Алексей Дмитриевич

Sharp oracle inequalities for drift estimation problems from discrete data
по: Galtchouk, L. I.

Adaptive robust efficient estimation methods in statistical models generated by fractal Poisson processes
по: Beltaief, Slim

Адаптивное оценивание функции регрессии по неполным данным с шумами импульсного типа
по: Повзун, Мария Анатольевна

О комбинированной оценке регрессии
по: Князева, А. А.

Sharp oracle inequalities for the nonparametric signal estimation in the Lévy regression model
по: Beltaief, Slim

Адаптивное оценивание функции регрессии по неполным данным с шумами импульсного типа
по: Повзун, Мария Анатольевна

Адаптивное оценивание в гетероскедастичной непараметрической регрессии
по: Пчелинцев, Евгений Анатольевич

О последовательном оценивании параметра авторегрессии по наблюдениям с аддитивными шумами
по: Конев, Виктор Васильевич

Оценивание непараметрической регрессии с полумарковскими шумами
по: Жуман, Айгерим Бауржанкызы

Эффективное оценивание непараметрического сигнала на фоне шумов Орнштейна - Уленбека
по: Повзун, Мария Анатольевна

О свойствах комбинированной оценки регрессии
по: Скрипин, Сергей Викторович

Асимптотически эффективное оценивание в непараметрической гетероскедастичной регрессии
по: Перелевский, Святослав Сергеевич

Обобщенная непараметрическая регрессия и ее свойства
по: Лапко, Александр Васильевич

Оценивание параметров регрессионной модели с шумами типа AR/ARCH
по: Повзун, Мария Анатольевна

Oracle inequalities for the stochastic differential equations
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Комбинированная непараметрическая оценка регрессии
по: Скрипин, Сергей Викторович

Улучшенное оценивание параметров регрессии с импульсными помехами диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.01
по: Пчелинцев, Евгений Анатольевич
Публикация: (2012)

О последовательном оценивании периодического сигнала на фоне аддитивных зависимых шумов авторегрессионного типа
по: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

О последовательном оценивании периодического сигнала на фоне аддитивных зависимых шумов авторегрессионного типа
по: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

Nonparametric estimation in a semimartingale regression model. Part 2. Robust asymptotic efficiency
по: Konev, Victor V.

Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process by noisy observations
по: Vorobeychikov, Sergey E.

Guaranteed point and interval estimators of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance
по: Vorobeychikov, Sergey E.

О гарантированном оценивании параметров процесса авторегрессии с неизвестной дисперсией шума
по: Воробейчиков, Сергей Эрикович

Non-asymptotic confidence estimation of the autoregressive parameter in AR(1) process with an unknown noise variance
по: Vorobeychikov, Sergey E.

Применение методов непараметрической статистики в задаче управления дискретными системами
по: Смагин, Валерий Иванович

Улучшенное оценивание праметров регрессии
по: Козырев, Андрей Сергеевич

Non asymptotic sharp oracle inequalities for the improved model selection procedures for the adaptive nonparametric signal estimation problem
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Об оценивании параметров тригонометрического сигнала с зависимыми шумами
по: Конищева, Антонина Анатольевна

Отбор информативных признаков в непараметрической оценке регрессии с использованием генетических алгоритмов
по: Волкова, Светлана Сергеевна

Model selection method for efficient signals processing from discrete data
по: Pchelintsev, Evgeny A.