Adaptive prediction of Ornstein-Uhlenbeck process by observations with additive noise

Adaptive prediction of Ornstein-Uhlenbeck process by observations with additive noise

Библиографическая информация
Опубликовано в: :	Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019 P. 212-218
Главный автор:	Dogadova, Tatiana V.
Другие авторы:	Vasiliev, Vyacheslav A.
Формат:	Статья в сборнике
Язык:	English
Предметы:	Орнштейна-Уленбека процесс фиксированный размер выборки гарантированная точность адаптивное прогнозирование статьи в сборниках
Online-ссылка:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000721551 Перейти в каталог НБ ТГУ

Похожие документы

Parameter estimation with guaranteed accuracy for AR(1) by noised observations
по: Burkatovskaya, Yulia B.

Truncated parameter estimation of AR(1) process with additive noise
по: Burkatovskaya, Yulia B.

On adaptive optimal prediction of Ornstein-Uhlenbeck process
по: Dogadova, Tatiana V.

Adaptive prediction of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process
по: Dogadova, Tatiana V.

Adaptive prediction of non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process
по: Dogadova, Tatiana V.

Prediction with guaranteed accuracy for Ornstein-Uhlenbeck process
по: Rozhkova, A. V.

Truncated parameter estimation of Ornstein-Uhlenbeck process with guaranteed accuracy
по: Dogadova, Tatiana V.

On parameter estimation of the hidden Ornstein-Uhlenbeck process
по: Kutoyants, Yury A.

Ruin probabilities for a Lévy-driven generalised Ornstein-Uhlenbeck process
по: Kabanov, Andrej M.

Adaptive prediction of stochastic differential equations with unknown parameters
по: Dogadova, Tatiana V.

Optimal investment and consumption for Ornstein-Uhlenbeck spread financial markets with power utility
по: Albosaily, S.

Adaptive robust efficient methods for periodic signal processing observed with colours noises
по: Pchelintsev, Evgeny A.

On optimal adaptive prediction of multivariate autoregression
по: Kusainov, Marat I.

On frequency estimation for partially observed system with small noises in state and observation equations
по: Chernoyarov, Oleg V.

Adaptive optimal prediction of Ornstein-Uhlenbeck type processes
по: Dogadova, Tatiana V.

Guaranteed parameter estimation of ARARCH(1,1) with drifting parameter
по: Dogadova, Tatiana V.

Guaranteed parameter estimation of stochastic linear regression by sample of fixed size
по: Dogadova, Tatiana V.

О гарантированном оценивании параметров процесса авторегрессии с неизвестной дисперсией шума
по: Воробейчиков, Сергей Эрикович

Parameter estimation of an unstable autoregression by sample of fixed size
по: Dogadova, Tatiana V.

О последовательном оценивании параметров тригонометрической регрессии по наблюдениям с зависимыми аддитивными шумами
по: Элешкевич, Алексей Дмитриевич

On sequential estimation of the parameters of continuous-time trigonometric regression
по: Emelyanova, T. V.

Adaptive prediction of continuous-time processes
по: Dogadova, Tatiana V.

Improved estimation in a non-Gaussian parametric regression
по: Pchelintsev, Evgeny A

Об оценке сигнала с зависимыми шумами
по: Элешкевич, Алексей Дмитриевич

A truncated estimation method with guaranteed accuracy
по: Vasiliev, Vyacheslav A.

Robust model selection for a semimartingale continuous time regression from discrete data
по: Konev, Victor V.

Local conformational perturbations of the DNA molecule in the SG-model
по: Krasnobaeva, Larisa A.

Эффективное оценивание непараметрического сигнала на фоне шумов Орнштейна - Уленбека
по: Повзун, Мария Анатольевна

Non-Parametric Sequential Estimation of a Regression Function Based on Dependent Observations
по: Politis, Dimitris N.

Процедура Джеймса - Стейна для условно-гауссовской регрессии
по: Пчелинцев, Евгений Анатольевич

Model selection method for efficient signals processing from discrete data
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Improved model selection method for an adaptive estimation in semimartingale regression models
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Оценивание параметрической регрессии с импульсными шумами по дискретным наблюдениям
по: Конев, Виктор Васильевич

Optimal investment and consumption problem for spread markets with stochastic volatility
по: Albosaily, S.

Conformal Newton-Hooke symmetry of Pais-Uhlenbeck oscillator

Improved model selection for estimation in semimartingale regression from discrete data
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Справочник по броуновскому движению Факты и формулы
по: Бородин, Андрей Николаевич
Публикация: (2000)

Неасимптотическое оценивание параметров процессов, описываемых стохастическими дифференциальными уравнениями по наблюдениям в дискретные моменты времени учебно-методическое пособие
Публикация: (2010)

Оценивание регрессии при семимартингальных шумах. Улучшенные проекционные оценки учебно-методическое пособие : [для студентов, изучающих спецкурсы "Эконометрическое моделирование", "Математические модели теории финансов", "Дополнительные главы математической статистики"]
Публикация: (2011)

Oracle inequalities for the stochastic differential equations
по: Pchelintsev, Evgeny A.