On identification of continuous time hidden Markov processes: a survey
We consider several models of partially observed stochastic linear systems and discuss the problems of parameter estimation. We describe the asymptotic properties of the MLE, Bayes estimators and One-step MLE-processes in two different asymptotics: small noise and large samples. In all problems we...
| Published in: | Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей С. 26-35 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000790463 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02944naa a2200337 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | vtls000790463 | ||
| 003 | RU-ToGU | ||
| 005 | 20230319221827.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 201215s2019 ru fs 100 0 eng d | ||
| 035 | |a to000790463 | ||
| 039 | 9 | |a 202012211126 |c 202012151559 |d VLOAD |y 202012151552 |z Александр Эльверович Гилязов | |
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Kutoyants, Yury A. |9 424456 | |
| 245 | 1 | 0 | |a On identification of continuous time hidden Markov processes: a survey |c Yu. A. Kutoyants |
| 246 | 1 | 1 | |a Об идентификации скрытых марковских процессов с непрерывным временем: обзор |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 16 назв. | ||
| 520 | 3 | |a We consider several models of partially observed stochastic linear systems and discuss the problems of parameter estimation. We describe the asymptotic properties of the MLE, Bayes estimators and One-step MLE-processes in two different asymptotics: small noise and large samples. In all problems we show the consistency of these estimators, their limit distributions and define asymptotically efficient estimators. Мы рассматриваем несколько моделей частично наблюдаемых стохастических линейных систем и обсуждаем задачи оценки параметров этих моделей. Мы описываем асимптотические свойства оценок максимального правдоподобия, байесовских оценок Одношаговых ОМП в случае двух асимптотик: малого шума и больших выборок. Во всех задачах мы устанавливаем состоятельность этих оценок, их предельные распределения и определяем асимптотически эффективные оценки. | |
| 653 | |a частично наблюдаемые системы | ||
| 653 | |a оценка параметров | ||
| 653 | |a асимптотические свойства | ||
| 653 | |a проблемы разладки | ||
| 655 | 4 | |a статьи в сборниках |9 879352 | |
| 773 | 0 | |t Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2019" (04-06 июля 2019 г.) : сборник статей |d Томск, 2019 |g С. 26-35 |z 9785946218498 |w to000670952 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000790463 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=476230 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 999 | |c 476230 |d 476230 | ||