Robust extrapolation in discrete systems with random jump parameters and incomplete information

Robust extrapolation in discrete systems with random jump parameters and incomplete information

An algorithm for the synthesis of a robust extrapolator is considered, which determines the estimate of the state vector of a discrete linear system with random jump parameters described by a Markov chain with a finite number of states under incomplete information about the model and the observati...

Полное описание

Библиографическая информация
Опубликовано в: :	Applied methods of statistical analysis. Statistical computation and simulation : proceedings of the international workshop, 18-20 September 2019 P. 203-211
Главный автор:	Smagin, Valery I.
Другие авторы:	Koshkin, Gennady M., Kim, Konstantin S.
Формат:	Статья в сборнике
Язык:	English
Предметы:	дискретные модели робастная экстраполяция параметры скачка непараметрическое сглаживание статьи в сборниках
Online-ссылка:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000790757 Перейти в каталог НБ ТГУ

Похожие документы

Robust filtering for discrete systems with unknown inputs and jump parameters
по: Kim, Konstantin S.

Robust extrapolation for systems with unknown input and interval uncertainty in system and observations
по: Smagin, Valery I.

Delayed control for discrete systems with incomplete information about disturbances depending on Markov jump parameter
по: Smagin, Valery I.

Робастная фильтрация для дискретных систем с неизвестным входом и интервальной неопределенностью
по: Смагин, Валерий Иванович

Identification of discrete time systems with random jump parameters and incomplete information
по: Kim, K. S.

Informational analysis of the sliding extrapolation problem in stochastic systems in the case of continuous and discrete time observations with the memory
по: Dyomin, N. S.

Робастная экстраполяция в дискретных системах с мультипликативными возмущениями и интервальными параметрами
по: Ким, Константин Станиславович

Робастная экстраполяция в дискретных системах со случайными скачкообразными параметрами и неизвестным входом
по: Ким, Константин Станиславович

Робастная экстраполяция в дискретных системах со случайными скачками с двумя состояниями
по: Ким, Константин Станиславович

Control algorithms for discrete delayed systems with unknown inputs and model parameters using nonparametric technique
по: Smagin, Valery I.

Sharp oracle inequalities for drift estimation problems from discrete data
по: Galtchouk, L. I.

Robust methods of mathematical statistics
по: Shulenin, V. P. 1944-2021
Публикация: (2020)

Фильтрация в дискретных системах со скачкообразными и интервальными параметрами
по: Ким, Константин Станиславович

Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data
по: Nikiforov, Nikita I.

Dynamic locally optimal control of discrete state delay systems with random parameters
по: Mukhina, O. O.

State estimation for linear discrete-time systems with unknown input using nonparamertric technique
по: Smagin, Valery I.

Методы исследования быстрых реакций
по: Хеммис, Гордон Дж
Публикация: (1977)

Control strategies for discrete delayed systems with unknown input using nonparametric algorithms
по: Smagin, Valery I.

Locally optimal inventory control with time delay in deliveries and incomplete information on demand
по: Smagin, Valery I.

Экстраполяция в линейных дискретных системах с неизвестным возмущением
по: Смагин, Сергей Валерьевич

Статистический анализ экспериментальных данных межвузовский сборник научных трудов
Публикация: (1987)

The closed form of solution of problem generalized moving extrapolation on the set of continuous and discrete observations with the fixed memory
по: Dyomin, N. S.

Хрестоматия по истории России первой половины XX века: Спорные вопросы истории
Публикация: (1995)

О количестве информации в задаче обратной экстраполяции при передаче стохастических процессов по непрерывно-дискретным каналам с фиксированной памятью
по: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Adaptive robust efficient estimation methods in statistical models generated by fractal Poisson processes
по: Beltaief, Slim

Big data efficient estimating to ergodic diffusion processes
по: Galtchouk, L. I.

Нахождение шенноновского количества информации в задаче экстраполяции при передаче стохастических сигналов по непрерывно-дискретным каналам с памятью
по: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Методы спектрального оценивания случайных сигналов [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям в области радиотехники, управляющих и информационных систем]
по: Шахтарин, Борис Ильич 1933-
Публикация: (2005)

Локально оптимальное управление дискретными системами с запаздыванием при неполной информации
по: Ким, Константин Станиславович

Управление дискретными системами с запаздыванием при неполной информации о состоянии и возмущениях с использованием непараметрических алгоритмов
по: Ким, Константин Станиславович

Оценивание и распознавание состояний стохастических систем по непрерывно-дискретным наблюдениям с памятью диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.01
по: Рожкова, Ольга Владимировна
Публикация: (2005)

Solutions of smoothing problems with obstacles
по: Leetma, Evely
Публикация: (2009)

Синтез непрерывно-дискретных экстраполяторов для стохастических процессов при наличии аномальных помех в дискретных наблюдениях с памятью
по: Демин, Николай Серапионович 1944-2011

Устранение влияния разрывов координат возмущающих тел и их производных на точность прогнозирования движения астероидов
по: Батурин, Алексей Павлович

Робастная фильтрация в дискретных стохастических системах со скачкообразными параметрами и интервальной неопределенностью
по: Ким, Константин Станиславович

Робастное управление финансовыми активами со стохастической волатильностью с учетом транзакционных издержек
по: Домбровский, Владимир Валентинович 1951-2021

Идентификация с использованием расширенного экстраполятора Калмана при аномальных ошибках в наблюдениях
по: Смагин, Валерий Иванович

Discrete-Time Markov Jump Linear Systems
по: Costa, Oswaldo Luiz Valle
Публикация: (2005)

Servo systems with incomplete information

Оценивание стохастических процессов по совокупности непрерывных и дискретных наблюдений с памятью Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 05.13.16
по: Сушко, Татьяна Валерьевна
Публикация: (1997)