Опционы на диффузионном (B, P)-рынке облигаций в случае HJM-модели
На основе прямого подхода осуществлен расчет стоимости опциона, портфеля и капитала стандартного европейского опциона купли и продажи для непрерывного (B, Р)-рынка облигаций....
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 4. С. 41-50 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000565616 Перейти в каталог НБ ТГУ |