Опционы на диффузионном (B, P)-рынке облигаций в случае HJM-модели
На основе прямого подхода осуществлен расчет стоимости опциона, портфеля и капитала стандартного европейского опциона купли и продажи для непрерывного (B, Р)-рынка облигаций....
| Опубликовано в: : | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 4. С. 41-50 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | |
| Формат: | Статья в журнале |
| Язык: | Russian |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000565616 Перейти в каталог НБ ТГУ |
Search Result 1