Обнаружение "разладки" в параметрах линейной модели
В работе рассмотрены два различных алгоритма обнаружения "разладки" в модели авторегрессии первого порядка и в моделях, описывающих появление сигнала на фоне независимых и зависимых шумов авторегрессионного типа. Симмуляционное моделирование показало, что при достаточной разнице (|0−1| ≥...
Published in: | Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" (24-28 апреля 2018 г.) : сборник статей С. 117-123 |
---|---|
Main Author: | |
Other Authors: | |
Format: | Book Chapter |
Language: | Russian |
Subjects: | |
Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000731376 Перейти в каталог НБ ТГУ |
LEADER | 02917naa a2200337 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | koha000731376 | ||
005 | 20240115123126.0 | ||
007 | cr | | ||
008 | 220202s2018 ru fs 100 0 rus d | ||
035 | |a koha000731376 | ||
040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
100 | 1 | |a Клемешова, Анна Ивановна |9 334337 | |
245 | 1 | 0 | |a Обнаружение "разладки" в параметрах линейной модели |c А. И. Клемешова, Т. В. Емельянова |
336 | |a Текст | ||
337 | |a электронный | ||
504 | |a Библиогр.: 3 назв. | ||
520 | 3 | |a В работе рассмотрены два различных алгоритма обнаружения "разладки" в модели авторегрессии первого порядка и в моделях, описывающих появление сигнала на фоне независимых и зависимых шумов авторегрессионного типа. Симмуляционное моделирование показало, что при достаточной разнице (|0−1| ≥ 0, 3 и |0−1| ≥ 0, 3) в коэффициентах авторегрессионной модели лучшие результаты показывает алгоритм, основанный на отношении правдоподобия. Алгоритм CuSum применим для более широкого класса моделей. При незначительной разнице в параметрах (|0 − 1| < 0, 3 и |0 − 1| < 0, 3) он приводит к более качественному обнаружению "разладки" при хорошем подборе коэффициентов и , где - вероятность ложной тревоги, а - вероятность ложного спокойствия. | |
653 | |a обнаружение разладок | ||
653 | |a моделирование временных рядов | ||
653 | |a момент разладки | ||
653 | |a линейные модели | ||
655 | 4 | |a статьи в сборниках |9 879352 | |
700 | 1 | |a Емельянова, Татьяна Вениаминовна |9 79933 | |
773 | 0 | |t Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" (24-28 апреля 2018 г.) : сборник статей |d Томск, 2018 |g С. 117-123 |z 9785946217439 |w to000634400 | |
852 | 4 | |a RU-ToGU | |
856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000731376 | |
856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=731376 | ||
908 | |a статья | ||
942 | |2 udc | ||
039 | |b 100 | ||
999 | |c 731376 |d 731376 |