Обнаружение "разладки" в параметрах линейной модели

В работе рассмотрены два различных алгоритма обнаружения "разладки" в модели авторегрессии первого порядка и в моделях, описывающих появление сигнала на фоне независимых и зависимых шумов авторегрессионного типа. Симмуляционное моделирование показало, что при достаточной разнице (|0−1| ≥...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" (24-28 апреля 2018 г.) : сборник статей С. 117-123
Main Author: Клемешова, Анна Ивановна
Other Authors: Емельянова, Татьяна Вениаминовна
Format: Book Chapter
Language:Russian
Subjects:
Online Access:http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000731376
Перейти в каталог НБ ТГУ
LEADER 02917naa a2200337 c 4500
001 koha000731376
005 20240115123126.0
007 cr |
008 220202s2018 ru fs 100 0 rus d
035 |a koha000731376 
040 |a RU-ToGU  |b rus  |c RU-ToGU 
100 1 |a Клемешова, Анна Ивановна  |9 334337 
245 1 0 |a Обнаружение "разладки" в параметрах линейной модели  |c А. И. Клемешова, Т. В. Емельянова 
336 |a Текст 
337 |a электронный 
504 |a Библиогр.: 3 назв. 
520 3 |a В работе рассмотрены два различных алгоритма обнаружения "разладки" в модели авторегрессии первого порядка и в моделях, описывающих появление сигнала на фоне независимых и зависимых шумов авторегрессионного типа. Симмуляционное моделирование показало, что при достаточной разнице (|0−1| ≥ 0, 3 и |0−1| ≥ 0, 3) в коэффициентах авторегрессионной модели лучшие результаты показывает алгоритм, основанный на отношении правдоподобия. Алгоритм CuSum применим для более широкого класса моделей. При незначительной разнице в параметрах (|0 − 1| < 0, 3 и |0 − 1| < 0, 3) он приводит к более качественному обнаружению "разладки" при хорошем подборе коэффициентов и , где - вероятность ложной тревоги, а - вероятность ложного спокойствия. 
653 |a обнаружение разладок 
653 |a  моделирование временных рядов 
653 |a момент разладки 
653 |a линейные модели 
655 4 |a статьи в сборниках  |9 879352 
700 1 |a Емельянова, Татьяна Вениаминовна  |9 79933 
773 0 |t Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" (24-28 апреля 2018 г.) : сборник статей  |d Томск, 2018  |g С. 117-123  |z 9785946217439  |w to000634400 
852 4 |a RU-ToGU 
856 4 |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000731376 
856 |y Перейти в каталог НБ ТГУ  |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=731376 
908 |a статья 
942 |2 udc 
039 |b 100 
999 |c 731376  |d 731376