Change-point detection in AR(1) process with unknown parameter after the disruption
В данной работе рассматривается проблема обнаружения точки разладки в процессе авторегрессии первого порядка. Предполагается,что параметр перед разладкой известен. После нее значение параметра изменяется, и известна только минимальная абсолютная разница между параметрами. Процедура обнаружения осн...
| Published in: | Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2022" (04-05 июля 2022 г.) : сборник статей С. 56-63 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000996318 Перейти в каталог НБ ТГУ |
| LEADER | 02564naa a2200313 c 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | koha000996318 | ||
| 005 | 20230601172620.0 | ||
| 007 | cr | | ||
| 008 | 230206s2022 ru fs 100 0 eng d | ||
| 035 | |a koha000996318 | ||
| 040 | |a RU-ToGU |b rus |c RU-ToGU | ||
| 100 | 1 | |a Pupkov, Andrey V. |9 809669 | |
| 245 | 1 | 0 | |a Change-point detection in AR(1) process with unknown parameter after the disruption |c A. V. Pupkov |
| 246 | 1 | 1 | |a Обнаружение момента разладки в процессе AR(1) с неизвестным после разладочным параметром |
| 336 | |a Текст | ||
| 337 | |a электронный | ||
| 504 | |a Библиогр.: 5 назв. | ||
| 520 | 3 | |a В данной работе рассматривается проблема обнаружения точки разладки в процессе авторегрессии первого порядка. Предполагается,что параметр перед разладкой известен. После нее значение параметра изменяется, и известна только минимальная абсолютная разница между параметрами. Процедура обнаружения основана на непараметрической модификации процедуры CUSUM. Базовой статистикой в процедуре являются приращения функционала квадратов невязок, в которые подставляется последовательная оценка параметра по методу наименьших квадратов. | |
| 653 | |a обнаружение момента разладки | ||
| 653 | |a последовательное оценивание | ||
| 653 | |a авторегрессионный процесс | ||
| 655 | 4 | |a статьи в сборниках |9 879352 | |
| 773 | 0 | |t Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2022" (04-05 июля 2022 г.) : сборник статей |d Томск, 2022 |g С. 56-63 |z 9785907572287 |w koha000902819 | |
| 852 | 4 | |a RU-ToGU | |
| 856 | 4 | |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000996318 | |
| 856 | |y Перейти в каталог НБ ТГУ |u https://koha.lib.tsu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=996318 | ||
| 908 | |a статья | ||
| 039 | |b 100 | ||
| 999 | |c 996318 |d 996318 | ||