Введение в количественный риск-менеджмент Учебник
Настоящий учебник содержит материал по изучению количественных методов при- меняемых в области управления рисками. Основное внимание уделяется вопросам оцен- ки вероятностных распределений ущерба как индивидуального так и совокупного для портфеля рисков в целом. В этом контексте подробно рассматри...
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book |
| Language: | Russian |
| Published: |
Санкт-Петербург
Издательство Санкт-Петербургского государственного университета
2016
|
| Subjects: | |
| Online Access: | ЭБС Знаниум ЭБС Знаниум Перейти в каталог НТБ ТГАСУ |
| Summary: | Настоящий учебник содержит материал по изучению количественных методов при- меняемых в области управления рисками. Основное внимание уделяется вопросам оцен- ки вероятностных распределений ущерба как индивидуального так и совокупного для портфеля рисков в целом. В этом контексте подробно рассматриваются такие аспекты как анализ стохастических зависимостей и эффекты вызываемые неоднородностями ста- тистических выборок а также поведение максимумов и минимумов случайных величин. Необходимость учета подобных аспектов при решении практических проблем экономики и бизнеса часто затрудняют применение стандартных статистических методов. Кроме то- го в книге дается введение в теорию количественной оценки риска являющейся основой экономико-математического моделирования в области управления рисками. Для студентов магистрантов и аспирантов специализирующихся в вопросах управле- ния рисками или в области экономико-математического моделирования а также для всех интересующихся указанными проблемами. |
|---|---|
| Physical Description: | 192 с. |
| ISBN: | 9785288056512 |