Алгоритмы и программное обеспечение оценивания параметров волатильности и прогнозирования стоимости финансовых инструментов: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.13.18/

Алгоритмы и программное обеспечение оценивания параметров волатильности и прогнозирования стоимости финансовых инструментов: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.13.18/

Bibliographic Details
Main Author:	Истигечева, Е. В. Елена Валентиновна (Author)
Corporate Author:	Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Other Authors:	Мицель, А. А. Артур Александрович
Format:	Book
Published:	Томск 2007
Subjects:	авторефераты алгоритмы программное обеспечение математическое моделирование волатильность стоимость ценообразование финансовые активы оценивание параметров
Online Access:	https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003071884?page=1&rotate=0&theme=white Перейти в каталог Библиотеки ТУСУР

Similar Items

Алгоритмы и программное обеспечение оценивания параметров волатильности и прогнозирования стоимости финансовых инструментов: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.13.18/
by: Истигечева, Е. В. Елена Валентиновна
Published: (2007)

Идентификация и прогнозирование в многомерной GARCH модели
by: Кудрявцева, Анна Олеговна

Идентификация и прогнозирование в многомерной GARCH-модели
by: Кудрявцева, Анна Олеговна

Исследование волатильности валютного курса
by: Андреева, Наталья Викторовна

Об оценивании волатильности в стохастических моделях
by: Барсук, Олеся Игоревна

Об оценивании волатильности в стохастических моделях
by: Барсук, Олеся Игоревна

Последовательные процедуры оценивания параметров для авторегрессионной модели
by: Абдурасулзода, Дилшод

Последовательный метод оценивания параметров модели непрерывной авторегрессии
by: Иващенко, Анна Олеговна

О длительности последовательной процедуры оценивания параметров авторегрессионной модели
by: Иващенко, Анна Олеговна

Об асимптотической нормальности одноэтапного последовательного плана оценивания параметров непрерывной авторегрессии
by: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

Покупка и продажа волатильности [Пер. с англ. ]
by: Коннолли, Кевин Б.
Published: (2001)

Об оценивании параметров регрессионной модели с семимартингальным шумом
by: Степанова, Евгения Александровна

Экономическая эффективность реализации механизма управления качеством рабочей силы с учетом его волатильности в условиях промышленного предприятия
by: Бурыхин, Борис Степанович

Оценивание параметров регрессионной модели с шумами типа AR/ARCH
by: Повзун, Мария Анатольевна

Синтез, исследование и применение рекуррентных алгоритмов оценивания параметров математических моделей объектов в автоматизированных системах управления: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.13.06/
by: Карелин, А. Е. Алексей Евгеньевич
Published: (2007)

Синтез, исследование и применение рекуррентных алгоритмов оценивания параметров математических моделей объектов в автоматизированных системах управления: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.13.06/
by: Карелин, А. Е. Алексей Евгеньевич
Published: (2007)

Гарантированное оценивание неизвестных параметров процесса AR(1)–GARCH(1,1)
by: Вааль, Наталья Александровна

Оценивание параметров непрерывной авторегрессии с использованием усеченной процедуры
by: Иванюк, Юлия Васильевна

Распределение интеграла от случайной волатильности в случае, когда она образует чисто разрывный марковский процесс с двумя состояниями
by: Сотникова, Елена Евгеньевна

Многомерные динамические сетевые модели управления инвестиционным портфелем диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 05. 013. 18
by: Герасимов, Евгений Сергеевич
Published: (2005)

Гарантированное оценивание параметров процесса ARCH(p)
by: Буркатовская, Юлия Борисовна

Об оценивании параметров тригонометрического сигнала с зависимыми шумами
by: Конищева, Антонина Анатольевна

О доверительном оценивании параметров AR(1) процесса с неизвестным средним по зашумленным наблюдениям
by: Конев, Виктор Васильевич

Управление инвестиционным портфелем пенсионных накоплений в деятельности негосударственных пенсионных фондов: монография/
by: Мицель, А. А. Артур Александрович, et al.
Published: (2017)

О последовательном оценивании параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
by: Хабарова, Елена Леонидовна

Оценивание параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
by: Иващенко, Анна Олеговна

Расчет средней цены производственных ценных бумаг при случайной волатильности и процентной ставке
by: Сотникова, Елена Евгеньевна

О гарантированном оценивании параметров диффузионных процессов при неполном наблюдении
by: Васильев, Вячеслав Артурович

Статистические методы прогнозирования: научное издание/
by: Четыркин, Е. М. Евгений Михайлович
Published: (1975)

Учет финансовых инструментов в соответствии с МСФО
by: Ооржак, Севилбаа Демчиковна

Об оценивании параметров тригонометрического сигнала с зависимыми шумами
by: Конищева, Антонина Анатольевна

Полиномиальные оценки параметров близких к гауссовским случайных величин
Published: (2001)

Рандомизированные алгоритмы оценивания и оптимизации при почти произвольных помехах
by: Граничин, Олег Николаевич
Published: (2003)

Оценивание параметров модели авторегрессии первого порядка с дискретным временем
by: Иващенко, Анна Олеговна

Исследование математической модели гауссовского процесса с волатильностью в виде авторегрессионного процесса Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 05.13.18
by: Сотникова, Елена Евгеньевна
Published: (2003)

Исследование последовательного подхода к оцениванию параметров авторегрессионной модели
by: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

Формирование набора признаков диагностических изображений на основе оценивания геометрических параметров формы характерных деталей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.13.18/
by: Ананьин, М. А. Михаил Александрович
Published: (2010)

Оценивание параметров марковских диффузионных процессов при неполном наблюдении
by: Конев, Виктор Васильевич

Дифференциация взглядов на дефиниции "риск" и "неопределенность"
by: Капралин, Станислав Георгиевич

Алгоритм оценивания параметров дважды стохастического пуассоновского процесса
by: Асташкевич, А. Б.