Алгоритмы и программное обеспечение оценивания параметров волатильности и прогнозирования стоимости финансовых инструментов: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.13.18/

Алгоритмы и программное обеспечение оценивания параметров волатильности и прогнозирования стоимости финансовых инструментов: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.13.18/

Библиографическая информация
Главный автор:	Истигечева, Е. В. Елена Валентиновна (Автор)
Соавтор:	Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Другие авторы:	Мицель, А. А. Артур Александрович
Формат:	Книга
Публикация:	Томск 2007
Предметы:	авторефераты алгоритмы программное обеспечение математическое моделирование волатильность стоимость ценообразование финансовые активы оценивание параметров
Online-ссылка:	https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003071884?page=1&rotate=0&theme=white Перейти в каталог Библиотеки ТУСУР

Похожие документы

Алгоритмы и программное обеспечение оценивания параметров волатильности и прогнозирования стоимости финансовых инструментов: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.13.18/
по: Истигечева, Е. В. Елена Валентиновна
Публикация: (2007)

Идентификация и прогнозирование в многомерной GARCH модели
по: Кудрявцева, Анна Олеговна

Идентификация и прогнозирование в многомерной GARCH-модели
по: Кудрявцева, Анна Олеговна

Исследование волатильности валютного курса
по: Андреева, Наталья Викторовна

Об оценивании волатильности в стохастических моделях
по: Барсук, Олеся Игоревна

Об оценивании волатильности в стохастических моделях
по: Барсук, Олеся Игоревна

Последовательные процедуры оценивания параметров для авторегрессионной модели
по: Абдурасулзода, Дилшод

Последовательный метод оценивания параметров модели непрерывной авторегрессии
по: Иващенко, Анна Олеговна

О длительности последовательной процедуры оценивания параметров авторегрессионной модели
по: Иващенко, Анна Олеговна

Об асимптотической нормальности одноэтапного последовательного плана оценивания параметров непрерывной авторегрессии
по: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

Покупка и продажа волатильности [Пер. с англ. ]
по: Коннолли, Кевин Б.
Публикация: (2001)

Об оценивании параметров регрессионной модели с семимартингальным шумом
по: Степанова, Евгения Александровна

Экономическая эффективность реализации механизма управления качеством рабочей силы с учетом его волатильности в условиях промышленного предприятия
по: Бурыхин, Борис Степанович

Оценивание параметров регрессионной модели с шумами типа AR/ARCH
по: Повзун, Мария Анатольевна

Синтез, исследование и применение рекуррентных алгоритмов оценивания параметров математических моделей объектов в автоматизированных системах управления: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.13.06/
по: Карелин, А. Е. Алексей Евгеньевич
Публикация: (2007)

Синтез, исследование и применение рекуррентных алгоритмов оценивания параметров математических моделей объектов в автоматизированных системах управления: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.13.06/
по: Карелин, А. Е. Алексей Евгеньевич
Публикация: (2007)

Гарантированное оценивание неизвестных параметров процесса AR(1)–GARCH(1,1)
по: Вааль, Наталья Александровна

Оценивание параметров непрерывной авторегрессии с использованием усеченной процедуры
по: Иванюк, Юлия Васильевна

Распределение интеграла от случайной волатильности в случае, когда она образует чисто разрывный марковский процесс с двумя состояниями
по: Сотникова, Елена Евгеньевна

Многомерные динамические сетевые модели управления инвестиционным портфелем диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. 05. 013. 18
по: Герасимов, Евгений Сергеевич
Публикация: (2005)

Гарантированное оценивание параметров процесса ARCH(p)
по: Буркатовская, Юлия Борисовна

Об оценивании параметров тригонометрического сигнала с зависимыми шумами
по: Конищева, Антонина Анатольевна

О доверительном оценивании параметров AR(1) процесса с неизвестным средним по зашумленным наблюдениям
по: Конев, Виктор Васильевич

Управление инвестиционным портфелем пенсионных накоплений в деятельности негосударственных пенсионных фондов: монография/
по: Мицель, А. А. Артур Александрович, et al.
Публикация: (2017)

О последовательном оценивании параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
по: Хабарова, Елена Леонидовна

Оценивание параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
по: Иващенко, Анна Олеговна

Расчет средней цены производственных ценных бумаг при случайной волатильности и процентной ставке
по: Сотникова, Елена Евгеньевна

О гарантированном оценивании параметров диффузионных процессов при неполном наблюдении
по: Васильев, Вячеслав Артурович

Статистические методы прогнозирования: научное издание/
по: Четыркин, Е. М. Евгений Михайлович
Публикация: (1975)

Учет финансовых инструментов в соответствии с МСФО
по: Ооржак, Севилбаа Демчиковна

Об оценивании параметров тригонометрического сигнала с зависимыми шумами
по: Конищева, Антонина Анатольевна

Полиномиальные оценки параметров близких к гауссовским случайных величин
Публикация: (2001)

Рандомизированные алгоритмы оценивания и оптимизации при почти произвольных помехах
по: Граничин, Олег Николаевич
Публикация: (2003)

Оценивание параметров модели авторегрессии первого порядка с дискретным временем
по: Иващенко, Анна Олеговна

Исследование математической модели гауссовского процесса с волатильностью в виде авторегрессионного процесса Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 05.13.18
по: Сотникова, Елена Евгеньевна
Публикация: (2003)

Исследование последовательного подхода к оцениванию параметров авторегрессионной модели
по: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

Формирование набора признаков диагностических изображений на основе оценивания геометрических параметров формы характерных деталей: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.13.18/
по: Ананьин, М. А. Михаил Александрович
Публикация: (2010)

Оценивание параметров марковских диффузионных процессов при неполном наблюдении
по: Конев, Виктор Васильевич

Дифференциация взглядов на дефиниции "риск" и "неопределенность"
по: Капралин, Станислав Георгиевич

Алгоритм оценивания параметров дважды стохастического пуассоновского процесса
по: Асташкевич, А. Б.