Asymptotically optimal robust information-based quick detection for general stochastic models with nonparametric postchange uncertainty

Asymptotically optimal robust information-based quick detection for general stochastic models with nonparametric postchange uncertainty

By making use of Kullback-Leibler information, we develop a new approach for the quickest detection problem for general statistical models with dependent observations and unknown postchange distributions; the postchange distribution depends on either unknown informative parameters or unknown nonpara...

Полное описание

Библиографическая информация
Опубликовано в: :	Sequential Analysis Vol. 41, № 1. P. 119-141
Главный автор:	Girardin, Valérie
Другие авторы:	Konev, Victor V., Pergamenshchikov, Serguei M.
Формат:	Статья в журнале
Язык:	English
Предметы:	авторегрессионные процессы обнаружение точки изменения Кульбака-Лейблера дивергенция статьи в журналах
Online-ссылка:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001003546 Перейти в каталог НБ ТГУ

Похожие документы

Применение закона Бенфорда в обнаружении deepfake-изображений
по: Никитенкова, Светлана Павловна

Minimum variance and minimum Kulback-Leibler mean estimation with a known quantile
по: Zenkova, Zhanna N.

Вероятностный подход при контроле состояния сложной технической аппаратуры
по: Доронина, Юлия Валентиновна

Атака различения на четыре раунда шифра Люби-Ракофф по разностям двублочных текстов
по: Денисов, Олег Викторович

Оценка соотношения сигнал/шум - «информации Кульбака» - в спектрах кардиоинтервалов у больных артериальной гипертензией в зависимости от космофизических факторов

Новые меры и методы в теории информации
по: Зарипов, Ринат Герфанович
Публикация: (2005)

Nonparametric estimation in a semimartingale regression model. Part 2. Robust asymptotic efficiency
по: Konev, Victor V.

Asymptotically optimal pointwise and minimax change-point detection for general stochastic models with a composite post-change hypothesis
по: Pergamenshchikov, Serguei M.

On guaranteed sequential change point detection for TAR(1)/ARCH(1) process
по: Burkatovskaya, Yulia B.

Robust nonparametric generators of random variables
по: Simakhin, Valerii A.

Механизмы дивергенции
по: Егоров, Юрий Евгеньевич
Публикация: (1983)

Информация Кульбака спектральных оценок вариаций напряженности межпланетного магнитного поля
по: Бодрягин, Александр Викторович

Оценивание параметров непрерывной авторегрессии с использованием усеченной процедуры
по: Иванюк, Юлия Васильевна

Исследование точки перехода для модели AR(1)
по: Дьяченко, Юлия Владимировна

Modern Nonparametric, Robust and Multivariate Methods Festschrift in Honour of Hannu Oja /
Публикация: (2015)

О гарантированном оценивании параметров процесса авторегрессии с неизвестной дисперсией шума
по: Воробейчиков, Сергей Эрикович

Advanced Robust and Nonparametric Methods in Efficiency Analysis Methodology and Applications /
по: Daraio, Cinzia
Публикация: (2007)

Авторегрессионная модель первого порядка для данных реанализа
по: Дарханов, А. В.

Fixed accuracy estimation of parameters in a threshold autoregressive model
по: Konev, Victor V.

О последовательном оценивании параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
по: Хабарова, Елена Леонидовна

Parameter estimation with guaranteed accuracy for AR(1) by noised observations
по: Burkatovskaya, Yulia B.

Asymptotically optimal pointwise and minimax quickest change-point detection for dependent data
по: Pergamenshchikov, Serguei M.

Критерий точек изменения для прогнозирования стоимости акций
по: Иванюк, Юлия Васильевна

Исследование качества моделей временных рядов с применением бутстрап-методов
по: Пчелинцев, Евгений Анатольевич

Оценивание параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
по: Иващенко, Анна Олеговна

Непараметрическая идентификация и прогнозирование цен акций с использованием авторегрессионных моделей
по: Кошкин, Геннадий Михайлович

Оценивание параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
по: Иващенко, Анна Олеговна

Sequential fixed accuracy estimation for nonstationary autoregressive processes
по: Konev, Victor V.

Stochastic Optimization
по: Schneider, Johannes Josef
Публикация: (2006)

Robust semiparametric and semi-nonparametric estimates of inhomogeneous experimental data
по: Simakhin, Valerii A.

Оценивание параметров модели авторегрессии первого порядка с дискретным временем
по: Иващенко, Анна Олеговна

Скорейшее обнаружение разладки авторегрессионных процессов при неизвестной конечной модели
по: Пупков, Андрей Викторович

Оценивание параметров непрерывной авторегрессии с использованием последовательной процедуры
по: Емельянова, Татьяна Вениаминовна

Confidence estimation of autoregressive parameters based on noisy data
по: Konev, Victor V.

Оценка параметра процесса авторегрессии первого порядка при наличии мешающего параметра
по: Воробейчиков, Сергей Эрикович

Последовательные процедуры оценивания параметров для авторегрессионной модели
по: Абдурасулзода, Дилшод

Robust Optimization-Directed Design
по: Kurdila, Andrew J.
Публикация: (2006)

Последовательное оценивание параметра модели устойчивой авторегрессии первого порядка с гарантированной точностью
по: Иващенко, Анна Олеговна

Последовательный метод оценивания параметров авторегрессионной модели с непрерывным временем
по: Иващенко, Анна Олеговна

Стохастическое линейное моделирование стоимости энергоресурсов и курсов национальных валют
по: Чернушенко, Константин Александрович