Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data

Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data

In this paper we consider the nonparametric estimation problem for a continuous time regression model with non-Gaussian Lévy noise of small intensity. The estimation problem is studied under the condition that the observations are accessi-ble only at discrete time moments. In this paper, based on th...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Вестник Томского государственного университета. Математика и механика № 85. С. 22-31
Main Author: Nikiforov, Nikita I.
Other Authors: Pergamenshchikov, Serguei M., Pchelintsev, Evgeny A.
Format: Article
Language:English
Subjects:
непараметрическое оценивание
модели негауссовской регрессии в непрерывном времени
робастное оценивание
эффективное оценивание
Пинскера константа
суперэффективное оценивание
статьи в журналах
Online Access:http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001009719
LEADER 02488nab a2200361 c 4500
001 koha001009719
005 20231123172959.0
007 cr |
008 231117|2023 ru s a eng d
024 7 |a 10.17223/19988621/85/2  |2 doi 
035 |a koha001009719 
040 |a RU-ToGU  |b rus  |c RU-ToGU 
100 1 |a Nikiforov, Nikita I. 
245 1 0 |a Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data  |c N. I. Nikiforov, S. M. Pergamenshchikov, E. A. Pchelintsev 
246 1 1 |a Суперэффективное робастное оценивание в непрерывных регрессионных моделях Леви по дискретным данным 
336 |a Текст 
337 |a электронный 
504 |a Библиогр.: 13 назв. 
520 3 |a In this paper we consider the nonparametric estimation problem for a continuous time regression model with non-Gaussian Lévy noise of small intensity. The estimation problem is studied under the condition that the observations are accessi-ble only at discrete time moments. In this paper, based on the nonparametric estimation method, a new estimation procedure is constructed, for which it is shown that the rate of convergence, up to a certain logarithmic coefficient, is equal to the parametric one, i.e., super-efficient property is provided. Moreover, in this case, the Pinsker constant for the Sobolev ellipse with the geometrically increasing coefficients is calculated, which turns out to be the same as for the case of complete observations. 
653 |a непараметрическое оценивание 
653 |a модели негауссовской регрессии в непрерывном времени 
653 |a робастное оценивание 
653 |a эффективное оценивание 
653 |a Пинскера константа 
653 |a суперэффективное оценивание 
655 4 |a статьи в журналах 
700 1 |a Pergamenshchikov, Serguei M. 
700 1 |a Pchelintsev, Evgeny A. 
773 0 |t Вестник Томского государственного университета. Математика и механика  |d 2023  |g  № 85. С. 22-31  |x 1998-8621  |w 0210-41660 
852 4 |a RU-ToGU 
856 4 |u http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001009719 
908 |a статья 
999 |c 1009719  |d 1009719 

Similar Items