Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data

Super-efficient robust estimation in Lévy continuous time regression models from discrete data

In this paper we consider the nonparametric estimation problem for a continuous time regression model with non-Gaussian Lévy noise of small intensity. The estimation problem is studied under the condition that the observations are accessi-ble only at discrete time moments. In this paper, based on th...

Полное описание

Библиографическая информация
Опубликовано в: :	Вестник Томского государственного университета. Математика и механика № 85. С. 22-31
Главный автор:	Nikiforov, Nikita I.
Другие авторы:	Pergamenshchikov, Serguei M., Pchelintsev, Evgeny A.
Формат:	Статья в журнале
Язык:	English
Предметы:	непараметрическое оценивание модели негауссовской регрессии в непрерывном времени робастное оценивание эффективное оценивание Пинскера константа суперэффективное оценивание статьи в журналах
Online-ссылка:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001009719

Похожие документы

Асимптотически эффективное оценивание функции неоднородной регрессии
по: Перелевский, Святослав Сергеевич

Robust adaptive efficient estimation for a semi-Markov continuous time regression from discrete data
по: Barbu, Vlad Stefan

Non-Parametric Sequential Estimation of a Regression Function Based on Dependent Observations
по: Politis, Dimitris N.

Sharp oracle inequalities for the nonparametric signal estimation in the Lévy regression model
по: Beltaief, Slim

Адаптивное непараметрическое оценивание функции регрессии
по: Пчелинцев, Евгений Анатольевич

Непараметрическое оценивание периодической авторегрессии
по: Конев, Виктор Васильевич

Оценивание регрессии при семимартингальных шумах. Улучшенные проекционные оценки учебно-методическое пособие : [для студентов, изучающих спецкурсы "Эконометрическое моделирование", "Математические модели теории финансов", "Дополнительные главы математической статистики"]
Публикация: (2011)

Sharp oracle inequalities for drift estimation problems from discrete data
по: Galtchouk, L. I.

Identification and prediction for compound models
по: Dmitriev, Yury G.

Improved robust model selection methods for a Lévy nonparametric regression in continuous time
по: Pchelintsev, Evgeny A.

Active parametrical identification of stochastic linear continuous-discrete systems based on the experiment design in the presence of abnormal observations
по: Chubich, Vladimir Mikhailovich

О НИР кафедры теоретической кибернетики
по: Дмитриев, Юрий Глебович

Efficient pointwise estimation based on discrete data in ergodic nonparametric diffusions
по: Galtchouk, L. I.

Big data efficient estimating to ergodic diffusion processes
по: Galtchouk, L. I.

Nonparametric estimation in a semimartingale regression model. Part 2. Robust asymptotic efficiency
по: Konev, Victor V.

Adaptive efficient estimation for generalized semi‑Markov big data models
по: Barbu, Vlad Stefan

Анализ разнотипных изображений при непараметрическом уровне статистической неопределенности
по: Серых, Александр Петрович

Робастное и непараметрическое оценивание характеристик случайных последовательностей диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук : 05.13.01
по: Китаева, Анна Владимировна
Публикация: (2009)

Статистические методы идентификации динамических систем, моделируемых стохастическими дифференциальными и разностными уравнениями диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук : 2.3.1
по: Пчелинцев, Евгений Анатольевич
Публикация: (2024)

Model selection for the robust efficient signal processing observed with small Lévy noise
по: Beltaief, Slim

Sequential model selection method for a nonparametric autoregression
по: Arkoun, O.

Улучшенное оценивание параметров множественной линейной регрессии
по: Бондаренко, Ирина Алексеевна

Непараметрическое оценивание непрерывных пожизненных рент в пенсионном страховании с учетом дополнительной информации
по: Ланкина, Н. В.

О влиянии ядерной функции на качество непараметрического оценивания плотности по выборкам зависимых отсчетов
по: Красногир, Евгений Григорьевич

Оценивание функции регрессии в непрерывном времени
по: Перелевский, Святослав Сергеевич

Nonparametric estimation for an autoregressive model
по: Arkoun, O.

Nonparametric Estimation in Complex Models of Life Insurance
по: Koshkin, Gennady M.

Nonparametric estimation of actuarial present value of deferred life annuity
по: Gubina, Oxana V.

Процедура непараметрического оценивания функционалов от распределений стационарных последовательностей и ее применение в экономических и технических приложениях
по: Рюмкин, Валерий Иванович

Непараметрическое условное оценивание функционалов плотности распределения
по: Дмитриев, Юрий Глебович

Оценивание функции в модели регрессии с белым шумом
по: Марков, Евгений Юрьевич

Улучшенное оценивание функции регрессии с шумами Леви по неполным данным
по: Повзун, Мария Анатольевна

Непараметрическое агрегирование показателей пространственно распределенных объектов
по: Рюмкин, Валерий Иванович

Разработка и исследование методов параметризации структур адаптивных систем диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук : 05.13.16
по: Новоселов, Аркадий Арсеньевич
Публикация: (1986)

Об оценивании функции сноса в диффузионных процессах
по: Макарова, Ирина Алексеевна

Интервальные непараметрические оценки функции интенсивности
по: Вааль, Вадим Александрович

Оценивание непараметрической регрессии с полумарковскими шумами
по: Жуман, Айгерим Бауржанкызы

Статистические методы оценивания и проверки гипотез [сборник статей]
Публикация: (1991)

Статистические методы оценивания и проверки гипотез межвузовский сборник научных трудов
Публикация: (1990)

Об условной вероятности ошибки непараметрического алгоритма классификации
по: Павлов, Д. А.