Применение вероятностных методов к исследованию экзотических опционов купли европейского типа на основе экстремальных значений цены рискового актива

Библиографическая информация
Опубликовано в: :	Известия Томского политехнического университета Т. 321, № 6. С. 5-12
Корпоративные авторы:	Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики Публикации студентов и аспирантов ФПМК, Томский государственный университет Факультет прикладной математики и кибернетики Кафедра прикладной математики
Другие авторы:	Данилюк, Елена Юрьевна, Демин, Николай Серапионович 1944-2011, Рожкова, Светлана Владимировна, Пахомова, Елена Григорьевна, Андреева, Ульяна Викторовна
Формат:	Статья в журнале
Язык:	Russian
Предметы:	финансовые рынки опционы опционы Европейского типа платежная функция капиталы портфели хеджирование хеджирующие стратегии статьи в журналах
Online-ссылка:	http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000452068 Перейти в каталог НБ ТГУ

Похожие документы