On uniform asymptotic normality of sequential estimates of the parameters in unstable autoregression
The paper proposes new sequential least squares estimates for the parameters in autoregressive processes of order đť‘ť. The construction of the procedure, in contrast to those known in the literature, makes use of only one least squares estimate (LSE) for the vector of unknown parameter for any...
| Опубликовано в: : | МеждŃнародная наŃчная конференция "РобаŃтная ŃтатиŃтика и финанŃовая математика - 2018" (09-11 июля 2018 Đł.) : Ńборник Ńтатей С. 38-47 |
|---|---|
| Главный автор: | |
| Другие авторы: | |
| Формат: | Статья в сборнике |
| Язык: | English |
| Предметы: | |
| Online-ссылка: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000649668 Перейти в каталог НБ ТГУ |