Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками

В работе изучается проблема хеджирования опционов в присутствии транзакционных (операционных) платежей в моделях со скачками и стохастической волатильностью, позволяющие учесть характерные особенности современных финансовых рынков. При сравнительно слабых условиях на распределения размеров скачков...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Теория вероятностей и ее применения Т. 65, № 2. С. 281-311
Main Author: Нгуэн, Т.
Other Authors: Пергаменщиков, Сергей Маркович
Format: Article
Language:Russian
Subjects:
Online Access:http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000794062
Перейти в каталог НБ ТГУ