Аппроксимационное хеджирование с постоянными пропорциональными операционными издержками на финансовых рынках со скачками
В работе изучается проблема хеджирования опционов в присутствии транзакционных (операционных) платежей в моделях со скачками и стохастической волатильностью, позволяющие учесть характерные особенности современных финансовых рынков. При сравнительно слабых условиях на распределения размеров скачков...
| Published in: | Теория вероятностей и ее применения Т. 65, № 2. С. 281-311 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000794062 Перейти в каталог НБ ТГУ |