Об одной квадратичной модели временной структуры доходности
Рассмотрена квадратичная модель временной структуры процентных ставок доходности бескупонной облигации, когда краткосрочная ставка имеет квадратичную зависимость от переменных состояния. Анализ проводится для случая, когда переменные состояния образуют вектор с независимыми компонентами, а временн...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 38. С. 24-29 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000569768 Перейти в каталог НБ ТГУ |