Хеджирование опциона продажи с заданной вероятностью в случае выплаты дивидендов по рисковому активу
Рассматривается задача нахождения цены опциона, портфеля (хеджирующей стратегии) и капитала, обеспечивающих платежное обязательство с заданной вероятностью, для Европейского опциона продажи в случае выплатыдивидендов по рисковому активу при использовании диффузионной моделирынка....
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 4. С. 32-42 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000565448 Перейти в каталог НБ ТГУ |