Информационная матрица Фишера для многомерного метода динамических условных корреляций DCC-MGARCH(1,1)
Найдена аналитическая форма записи информационной матрицы Фишерадля эконометрического алгоритма DCC-MGARCH(1,1). Выдвинута статистическая гипотеза о постоянстве матриц корреляций во времени, и проводится ее статистическая проверка. Информационная матрица применяетсядля эконометрического исследова...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 4. С. 67-82 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000565461 Перейти в каталог НБ ТГУ |