Экзотические опционы продажи на диффузионном (B,P)-рынке облигаций в случае модели Халла - Уайта
На основе опосредованного подхода осуществлен вывод формул для стоимости опциона, портфеля и капитала Европейского опциона продажи с гарантированным доходом для обладателя опциона и с ограничением выплатдля инвестора на диффузионном (B,P)-рынке облигаций. Исследованы свойства решения....
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 2. С. 13-24 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000565505 Перейти в каталог НБ ТГУ |