О временной структуре доходности. 1. Модель Васичека
Исследуются свойства таких характеристик временной структуры процентных ставок, как кривые доходности и форвардные ставки, в случае, когда используется аффинная модель доходности. В отличие от известных подходов анализируются не только однофакторные, но и многофакторные модели. Кроме того, рассмат...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 1. С. 102-111 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000567158 Перейти в каталог НБ ТГУ |