О временной структуре доходности. 2. Модель Кокса - Ингерсолла - Росса
Продолжается исследование аффинной временной структуры процентных ставок доходности, начатое в [1], с помощью кривых доходности и форвардных кривых в случае, когда используется модель Кокса - Ингерсолла - Росса. Анализируются не только однофакторные, но и многофакторные модели. Кривые доходности и...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 2. С. 102-111 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000567261 Перейти в каталог НБ ТГУ |