Сравнительный численный анализ временных структур доходности в зависимости от размерности модели
Рассматриваются математические модели форвардных ставок и их изменение в зависимости от роста сроков погашения, лежащих в основе облигаций, на примере двухфакторной и трехфакторной моделей аффинной временной структуры. Проводится сравнительное численное исследование поведения форвардной криво...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 2. С. 84-91 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000567327 Перейти в каталог НБ ТГУ |