О временной структуре доходности. 3. Однофакторная модель Даффи - Кана
Временная структура процентных ставок играет ключевую роль при определении цен облигаций. Поэтому ее свойства интересуют многих финансовых аналитиков. Однако в имеющейся литературе обычно встречается схематичное описание этих свойств. Здесь делается попытка детального описания всех возможных фор...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 3. С. 71-80 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000567342 Перейти в каталог НБ ТГУ |