О временной структуре доходности. 4. Двухфакторные модели Даффи - Кана
Исследуются модели Даффи - Кана, описывающие динамику краткосрочной процентной ставки в случае, когда состояние финансового рынка характеризуется не только уровнем самой процентной ставки, но и еще одним другим изменяющимся во времени параметром. Рассматриваются два случая. В первом в качестве д...
| Published in: | Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика № 4. С. 89-99 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000567406 Перейти в каталог НБ ТГУ |