Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей
Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключением режимов с учетом ограничений на объемы вложений и займов. Предполагается, что доходности рисковых активов описываются векторной авторегрессионной моделью со скрытым переключением режимов (Markov Switc...
| Published in: | Автоматика и телемеханика № 5. С. 124-138 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Article |
| Language: | Russian |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000847007 Перейти в каталог НБ ТГУ |