Portfolio optimization problems under logarithmic utilities
Рассматриваются задачи оптимального потребления иинвестирования для финансовых рынков,описываемых семимартингалами с независимыми приращениями при логарифмических полезностях.Найдены оптимальные финансовые стратегии в явном виде.Затем с помощью подхода Леланда-Лепинетта полученные стратегии модифиц...
| Published in: | Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2022" (04-05 июля 2022 г.) : сборник статей С. 12-20 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000996103 Перейти в каталог НБ ТГУ |