Big data efficient estimating to ergodic diffusion processes
Изучаем задачу оценивания эргодического диффузионного процесса со сносом S(y) = ψ0(y) +Pq j=1 tajψj(y) и волатильностью b(y), где ψj , j ≤ q, - линейно независимые функции, taj , b(ot), q - неизвестные параметры.Наблюдения доступны в дискретные моменты времени размера N <q. Болеетого,переходим к...
| Published in: | Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2022" (04-05 июля 2022 г.) : сборник статей С. 21-30 |
|---|---|
| Main Author: | |
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:000996315 Перейти в каталог НБ ТГУ |