Временная структура доходности в диффузионных моделях процентных ставок
Представлены результаты исследований свойств случайных процессов диффузионного типа, используемых для описания динамики краткосрочных процентных ставок и построения математических моделей кривых бескупонной доходности до погашения и форвардных кривых в интересах определения рыночных цен финансо...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | Russian |
| Published: |
Минск
БГУ
2018
|
| Online Access: | ЭБС Лань ЭБС Лань Перейти в каталог НТБ ТГАСУ |
